Hỏi về vấn đề thanh khoản của một Ngân hàng

• Thực tế chỉ ra rằng, những ngân hàng thiếu hụt khả năng thanh khoản là biểu hiện của tình trạng không lành mạnh, ngân hàng đang gặp khó khăn, rất dễ rơi vào nguy cơ bị ồ ạt rút tiền của công chúng, nghiêm trọng hơn có thể làm sụp đổ ngân hàng và tác động xấu đến cả hệ thống. Chính vì vậy, khả năng thanh khoản trở thành thước đo quan trọng về tính hiệu quả, uy tín và mức độ an toàn của mỗi ngân hàng cũng như toàn hệ thống ngân hàng.
  1/ Theo mình, có thể đánh giá tính thanh khoản của các TCTD theo các chỉ tiêu sau:

• Tỷ lệ tiền mặt tồn quỹ = Tiền mặt tồn quỹ/nguồn vốn huy động

• Tỷ lệ tài sản thanh khoản = TS thanh khoản/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ GTCG thanh khoản = GTCG thanh khoản cao/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ cho vay các TCTD = Vay các TCTD/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ cho vay/Tổng tiền gửi (LDR) = Dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi

• Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCKT = Số dư tiền gửi của 20 TCKT lớn nhất/Tổng tiền gửi của TCKT

• Tỷ lệ tập trung của tiền gửi cá nhân = Số dư tiền gửi của 20 cá nhân lớn nhất/Tổng tiền gửi cá nhân

• Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCTD = Số dư tiền gửi của 3 TCTD lớn nhất/Tổng số dư tiền gửi các TCTD

• Tỷ lệ hạn mức cho vay TCTD = Hạn mức cho vay TCTD được cấp/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung & dài hạn (quy định tại TT số 15/2009/NHNN ngày 10/08/2009)

2/ Các nhân tố ảnh hưởn đến thanh khoản của TCTD:

• Kế hoạch giải ngân
• Khả năng huy động vốn (TCKT, cá nhân)
• Khả năng huy động vốn từ phát hành GTCG
• Khả năng vay, cầm cố, thấu chi, tham gia thị trường mở của NHNN
• Khả năng vay TCTD khác
• Khả năng thực hiện Hợp đồng Repo (bán chứng khoán có cam kết mua lại)
• Khả năng chuyển các tài sản khác
  v.v...
  => Các bạn tham khảo và bổ sung nhé! 🙂

Làm sao có thể lấy được các con số, số liệu chính xác để tính toán các chỉ số này mới là vấn đề chính đấy, Còn lại tất cả chỉ là công thức thôi.

Tìm mấy báo cáo phân tích tài chính của mã VCB nhé

tóm tắt thế này 😃

1. Thừa tiền và tài sản => thừa thanh khoản, hết tiền hết tài sản => thiếu hụt thanh khoản 😃
2. nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản: con người 😃

Mr_bank viết:

• Thực tế chỉ ra rằng, những ngân hàng thiếu hụt khả năng thanh khoản là biểu hiện của tình trạng không lành mạnh, ngân hàng đang gặp khó khăn, rất dễ rơi vào nguy cơ bị ồ ạt rút tiền của công chúng, nghiêm trọng hơn có thể làm sụp đổ ngân hàng và tác động xấu đến cả hệ thống. Chính vì vậy, khả năng thanh khoản trở thành thước đo quan trọng về tính hiệu quả, uy tín và mức độ an toàn của mỗi ngân hàng cũng như toàn hệ thống ngân hàng.
  1/ Theo mình, có thể đánh giá tính thanh khoản của các TCTD theo các chỉ tiêu sau:

• Tỷ lệ tiền mặt tồn quỹ = Tiền mặt tồn quỹ/nguồn vốn huy động

• Tỷ lệ tài sản thanh khoản = TS thanh khoản/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ GTCG thanh khoản = GTCG thanh khoản cao/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ cho vay các TCTD = Vay các TCTD/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ cho vay/Tổng tiền gửi (LDR) = Dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi

• Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCKT = Số dư tiền gửi của 20 TCKT lớn nhất/Tổng tiền gửi của TCKT

• Tỷ lệ tập trung của tiền gửi cá nhân = Số dư tiền gửi của 20 cá nhân lớn nhất/Tổng tiền gửi cá nhân

• Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCTD = Số dư tiền gửi của 3 TCTD lớn nhất/Tổng số dư tiền gửi các TCTD

• Tỷ lệ hạn mức cho vay TCTD = Hạn mức cho vay TCTD được cấp/Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung & dài hạn (quy định tại TT số 15/2009/NHNN ngày 10/08/2009)

2/ Các nhân tố ảnh hưởn đến thanh khoản của TCTD:

• Kế hoạch giải ngân
• Khả năng huy động vốn (TCKT, cá nhân)
• Khả năng huy động vốn từ phát hành GTCG
• Khả năng vay, cầm cố, thấu chi, tham gia thị trường mở của NHNN
• Khả năng vay TCTD khác
• Khả năng thực hiện Hợp đồng Repo (bán chứng khoán có cam kết mua lại)
• Khả năng chuyển các tài sản khác
  v.v...
  => Các bạn tham khảo và bổ sung nhé! 🙂

Em xin cám ơn, nhưng em có một số thắc mắc về mấy chữ viết tắt:

Tỷ lệ GTCG thanh khoản = GTCG thanh khoản cao/Tổng nợ phải trả >>>> GTCG là gì ạ?
Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCKT = Số dư tiền gửi của 20 TCKT lớn nhất/Tổng tiền gửi của TCKT >>>> cái này có phải tổ chức kinh tế ko ạ ?

Em đã tìm trong BCTC của VCB, nhưng làm thế nào để mình biết được các chỉ tiêu như: tiền mặt tồn quỹ...., có phải tiền mặt tồn quỹ là chỉ tiêu tiền và khác khoản tương đương tiền ko ạ

bibibin viết:

Em xin cám ơn, nhưng em có một số thắc mắc về mấy chữ viết tắt:

Tỷ lệ GTCG thanh khoản = GTCG thanh khoản cao/Tổng nợ phải trả >>>> GTCG là gì ạ?
Tỷ lệ tập trung tiền gửi TCKT = Số dư tiền gửi của 20 TCKT lớn nhất/Tổng tiền gửi của TCKT >>>> cái này có phải tổ chức kinh tế ko ạ ?

Em đã tìm trong BCTC của VCB, nhưng làm thế nào để mình biết được các chỉ tiêu như: tiền mặt tồn quỹ...., có phải tiền mặt tồn quỹ là chỉ tiêu tiền và khác khoản tương đương tiền ko ạ

GTCG: Giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu...)
TCKT: Tổ chức kinh tế
=> Những chỉ tiêu trên em tìm trên BCTC của NH là có hết, chỉ tiêu nào chưa rõ thì hỏi cán bộ ở Phòng kế toán ở VCB là rõ ngay mà 😃

Bài viết lâu rồi nhưng vẫn bổ ích .