Cả nhà tham khảo Dự thảo "Cẩm nang QLRR" của Vietcombank do E&Y soạn thảo nhé!
Nội dung bao gồm:
I. Giới thiệu chung
Mục đích của cẩm nang
Cấu trúc của cẩm nang
Thực hiện
Quy tắc đạo đức
Truyền đạt các nguyên tắc quản lý rủi ro
Cập nhật cẩm nang
II. Khái niệm rủi ro và Quản lý rủi ro
Định nghĩa rủi ro
Các loại rủi ro
Chu trình quản lý rủi ro
Các thành phần của Khung quản lý rủi ro
Tổng quan về quản lý rủi ro đối với các rủi ro chính của ngân hàng
III. Rủi ro tín dụng
Khung quản lý rủi ro tín dụng
Trao đổi thông tin về chiến lược, tôn chỉ, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng
Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng của Vietcombank
Xây dựng và thực hiện các chính sách tín dụng đã được vạch rõ
Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi ro tín dụng
Cơ cấu tổ chức
Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng
Hệ thống tính điểm tín dụng
Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập
Báo cáo rủi ro tín dụng
IV. Rủi ro thanh khoản
Khung quản lý rủi ro thanh khoản
Chiến lược quản lý thanh khoản hàng ngày
Xác định rủi ro thanh khoản
Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản
Hệ thống thông tin cần t hiết để đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản
Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần
Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản
Đa dạng hoá công nợ và duy trì khả năng bán tài sản
Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản
Báo cáo rủi ro thanh khoản
V. Rủi ro hối đoái
Khung quản lý rủi ro hối đoái
Chiến lược đối với hoạt động ngoại hối
Xác định rủi ro hối đoái
Kinh nghiệm và kiến thức của lãnh đạo và nhân viên
Kiểm soát nội bộ với phân công trách nhiệm rõ ràng
Hạn thống hạn mức giao dịch rõ ràng và bắt buộc
Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro hối đoái kịp thời và chuẩn xác
Báo cáo rủi ro hối đoái
VI. Rủi ro lãi suất
Khung quản lý rủi ro lãi suất
Chiến lược đối với rủi ro lãi suất
Xác định rủi ro lãi suất
Khả năng đo lường biên độ lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác nhau
Hệ thống hạn mức hoạt động rõ ràng và bắt buộc
Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro lãi suất kịp thời và chuẩn xác
Báo cáo rủi ro lãi suất
VII. Rủi ro thị trường
Khung quản lý rủi ro thị trường
Chiến lược hoạt động kinh doanh và đầu tư
Xác định rủi ro thị trường
Thực hiện đánh giá cần thiết đối với các khoản đầu tư tiềm năng và kiểm soát các khoản đầu tư hiện có
Đảm bảo đa dạng hoá cần thiết đối với các khoản đầu tư
Hệ thống hạn mức giao dịch và đầu tư
Báo cáo rủi ro thị trường
VIII. Rủi ro hoạt động
Khung quản lý rủi ro hoạt động
Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động
Xác định rủi ro hoạt động
Các thủ tục kiểm soát nội bộ giúp giảm thiểu sai phạm của nhân viên
Các quy trình và kiểm soát của hệ thống công nghệ thông tin giúp đảm bảo an toàn hệ thống và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu
Các quy trình đảm bảo an toàn và bảo hiểm cần thiết đối với tài sản cố định
Các chính sách nhân sự nhằm tạo lập và trách nhiệm của nhân viên và môi trường làm việc lành mạnh
Báo cáo rủi ro hoạt động
IX. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro
Uỷ ban quản lý rủi ro
Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ (ALCO)
Phòng Kiểm toán và kiểm soát nội bộ (ICAD)
Phụ lục 1 - Ma trận chấm điểm tín dụng
Phụ lục 2- Các biểu mẫu báo cáo về tập trung tín dụng
Phụ lục 3 - Danh sách các tài liệu và thông tin trong quá trình thẩm định tín dụng
Phụ lục 4 - Thang đáo hạn
Phụ lục 5 - Báo cáo khe hở lãi suất
Cam nang quan ly rui ro - Vietcombank-Ernst &Young soan thao.rar (119 KB)
