Chào cả nhà, e là thành viên mới tập tọe vào forum, rất mong được mọi người ủng hộ và giúp đỡ:):):). E có 1 bài tập cần giải đáp gấp như sau::P
1 danh mục đầu tư gồm tài sản ko có rủi ro với lợi suất 7%/năm và tài sản có rủi ro với lợi suất 10%/năm. Độ lệch chuẩn của tài sản có rủi ro là 20% và của danh mục đầu tư là 15%. Tính lợi suất của danh mục đầu tư đó.
dtuan91Thành viên từ 2011
Bài tập quản trị rủi ro !!!!
Nội dung do thành viên đăng, mang tính tham khảo.
Trả lời (19)
thientruong
Thành viên từ 2011
môn này lâu lắm rồi mình ko học. chỉ nhớ chút thôi. mình thử giải. nếu có j sai thì bạn sửa luôn nhé
tài sản ko rủi ro là X
tài sản có rủi ro là Y- Gọi a là tỷ trọng của X : ==> tỷ trọng Ylà: 1-a
- Var(Rp) = 0,15^2 = (1-a)^2. Var(Y) + a^2. Var(X) ( Áp dụng từ công thức tính var danh mục có cả tài sản có rủii ro và ko rủi ro. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://kienthuckinhte.net/tin-tuc/view/216-quan-tri-rui-ro/114-quan-tri-danh-muc-dau-tu.html )
==> 0.15^2 = (1-a)^2. Var(Y) ( vì Var(X) = 0 )
==> 0.15^2 = (1-a)^2. 0.2^2 ===> a = 0.25
====> Rp = 0.257% + 0.7510% = 0.0925 hay 9,25% bạn ạ
jack1982
Thành viên từ 2011
Bạn giải chuẩn lắm đó
dtuan91
Thành viên từ 2011
Cảm ơn a, bài viết rất bổ ích.
sorros
Thành viên từ 2011
bài giải hay, hehe, cám ơn bạn.
thientanchuong
Thành viên từ 2011
bài giải rất hay, ngắn và chuẩn
thangngoc
Thành viên từ 2012
Chắc tại mình ko được sáng trí lắm nên đọc mãi vẫn thấy...mò mò. Mong mọi người đại xá.
cocghe266
Administrator
dtuan91 viết:
Chào cả nhà, e là thành viên mới tập tọe vào forum, rất mong được mọi người ủng hộ và giúp đỡ:):):). E có 1 bài tập cần giải đáp gấp như sau::P
1 danh mục đầu tư gồm tài sản ko có rủi ro với lợi suất 7%/năm và tài sản có rủi ro với lợi suất 10%/năm. Độ lệch chuẩn của tài sản có rủi ro là 20% và của danh mục đầu tư là 15%. Tính lợi suất của danh mục đầu tư đó.TS rủi ro S: r=10%, độ lệch chuẩn = 20%, tỷ trọng a
TS phi rủi ro F: r=7%, độ lệch chuẩn = 0, tỷ trọng 1-a
Lợi suất danh mục: r= 10%a + 7%(1-a)=7%+3%a
Cần tìm a
Phương sai DMĐT = (a^2)(Độ lệch chuẩn TSRR^2) (Vì độ lệch chuẩn của TS phi RR=0)
suy ra: Độ lệch chuẩn DMĐT= Căn bậc hai của phương sai=a*x
suy ra a=Độ lệch chuẩn DMĐT/Độ lệch chuẩn TSRR=0.15/0.2=0.75
Vậy LSDM=7% + 3%*0.75 = 9.25%HHBPKC
Thành viên từ 2012
Chuẩn luôn 🙂 Cái này học môn định giá tài sản tài chính đây muh 🙂
cocghe266
Administrator
HHBPKC viết:
Chuẩn luôn 🙂 Cái này học môn định giá tài sản tài chính đây muh 🙂
Cái này thuộc phần lợi suất và rủi ro, là kiến thức của rất nhiều môn như: Định giá tài sản, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Phân tích kỹ thuật, Quản trị rủi ro tài chính, Kinh tế học tài chính...
lugi3000
Thành viên từ 2012
Cám ơn chủ topic đẫ post bài này, mình chuẩn bị thi vào vị trí quản lý rủi ro, đang rất cần những bài tập thế này 😃.
hoanglinhchi170
Thành viên từ 2013
cho em hỏi var là gì vậy các bác?
Hoangsex
Thành viên từ 2012
thấy thiếu thiếu 1 số dự kiện thì phải
vscntkH
Thành viên từ 2012
Cung nhau co gang nhung ngay cuoi nam
Chuc nam Thin, nhanh nhen nhu ran, flexible nhu ran de dat duoc cac muc tieu de ra.
Chuc anh em dien dan don xuan vui ve, hanh phuc.
Chao than men.nguyenthuc11
Thành viên từ 2012
Hình như thiếu dữ kiện đầu vào đó bạn
porsche_fc
Thành viên từ 2012
hoanglinhchi170 viết:
cho em hỏi var là gì vậy các bác?
Mình hiểu nôm na như này, lợi suất tài sản rủi ro là R vì nó không chắc chắn nên lợi suất giao động trong khoảng [R-a/R+a] Var = a^2 không biết đúng không 😃
HHBPKC
Thành viên từ 2012
bác Cóc ơi, mai em pvấn chuyên viên rủi ro tích hợp bên Vietinbank thì k biết nên ôn kiến thức về cái j ạ :((
Gộp từ “Bài tập quản trị rủi ro”
Bungnho
Thành viên từ 2013
Bài tập Quản lý rủi ro này là cho bên bộ phận Quản Lý rủi ro tín dụng hả bạn? vì thấy yêu cầu cv giống như là thẩm định tín dụng, bên BIDV lại bảo ôn thi tài liệu tài chính tín dụng nữa
trung_nguyen
Thành viên từ 2011
Cảm ơn bạn rất nhiều>:D<, bạn có tài liệu thêm về quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thì inbox mình với, mình cảm ơn!
trankhanhly_1990
Thành viên từ 2013
Cũng khá khó nhưng mình sẽ cố gắng
Đăng nhập để trả lời.
Đăng nhậpĐăng ký