Em chào anh chị, hiện nay em đang làm chuyên đề Quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Á Châu, em cần 1 số thông tin về:
Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ACB
xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng ACB
Nhận biết rủi ro tín dụng của danh mục cho vay của ngân hàng
Đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng theo phương pháp phù hợp
mong anh chị nào có thông tin thì share em với, anh chị nào bên ACB có thể chia sẻ (INBOX) những thông tin CÓ THỂ CHIA SẺ về vấn đề này giúp em với đc k, em cảm ơn ạh!
Đang làm bài tập về ACB hả bạn. mình chắc học cùng nhau đấy. tìm hoài mà ko có ít tài liệu nào.đúng là khó quá mà. ko biết ai có lòng hảo tâm gửi cho ít nào ko thì kiểu này cuối kỳ chỉ có nộp giấy trắng thôi.
Hôm trước t hỏi qua chị t làm ở ngân hàng nhờ tìm hộ tài liệu môn này nhưng thấy c bảo là khó lắm vì k phải ai cũng có tài liệu, chỉ nhưng người làm ở bộ phận quản trị rủi ro mới có mà lấy đc ra k phải là dễ vì có file k copy mà k gửi mail đc, mà k phải tài khoản nào cũng lấy đc, in hay photo cái gì ra đều phải hỏi ý kiến xếp mới đc mang ra khỏi phòng. Các tài liệu này chắc k thể lấy đc đâu :((((, các thầy cô làm khó chúng em quá
Câu 1,2,thì hơi khó
Riêng câu 3 và câu 4 thì ở ngân hàng hay sử dụng phương pháp Value at Risk( VaR) hoặc phép thử Stress Test, phân tích kịch bản.. Mà đa phần là dùng VaR em ạ.
trên mạng có nhiều tài liệu nói về VaR
bạn có thế search trên mạng
Nói nôm na thì VaR là phương pháp đo lường mức lỗ tối thiểu ứng với 1 mức xác xuất cho sẵn trong 1 thời kỳ. VaR được sử dụng rất nhiều trong quản trị ngân hàng thương mại.
Đây là một đề tài hay nhưng không khả thi đối với các bạn sv, thậm chí với các những bạn học cao học mà không làm việc trong ngân hàng vì hạn chế về tài liệu và số liệu.
-Yêu cầu 1 và 2 là rất khó vì các ngân hàng không cho phát tán tài liệu nội bộ ra bên ngoài, đặc biệt là khối QTRR vì tính nhạy cảm của những số liệu mà họ đang quản lý.
Yêu cầu 3,4: bạn có thể tìm trên diễn đàn này trong mục download/chia sẻ tài liệu í. Ví dụ như quyển Risk Management in Credit Portfolios, Risk Management in Banking, An introduction Credit Modelling… Tất cả đều đã được chia sẻ trên diễn đàn này rồi.
Còn như bạn gì ở trên nói là hiện tại các ngân hàng (VN) hay sử dụng pp VaR cho danh mục cho vay là chưa được chính xác cho lắm. PP này khá là tiên tiến nhưng nó cũng bị hạn chế về mặt số liệu và pp tính toán cũng khá phức tạp nên chưa thể áp dụng ngay cho RR Tín dụng. Phương pháp mà mình thấy các ngân hàng hay dùng là tinhs toán các tham số như PD - Probability of Default, EAD (Exposure of Default), LGD để rồi cuối cùng tính ra EL (Expected Loss). Ngoài ra thì các ngân hàng VN cũng đang tự xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng vẫn khá là gian nan và khả năng thành công cũng rất thấp vì một vấn đề muôn thưở là dữ liệu đầu vào không chính xác.
đề bài nói là “Đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp phù hợp”, nghĩa là mình phải tự tìm số liệu về PD, EAD và LGD để tính ra được UL, EL cho từng khoản vay, sau đó phải có tỉ trọng từng khoản vay thì mới tính được EL, UL cho cả danh mục. Mà những số liệu đó chắc chắn bạn sẽ ko tìm được đâu, vì đó chỉ là những thông tin nội bộ giữa phòng quản lí rủi ro và ban giám đốc, kể cả những bộ phận khác cũng ko thể biết. Nên nếu đề bài như thế thì bạn nên tính các chỉ số tài chính để thực hiện đo lường theo phương pháp chỉ số thôi.
Ví dụ như những chỉ số về tốc độ tăng trưởng tín dụng, Dự nợ TD/ Tổng TS, tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn…, thì bạn có thể dễ dàng tìm được qua việc tính toán dựa trên các số liệu có sẵn của các báo cáo tài chính. Chúc bạn thành công
