Arbitrage

Chia sẻ kiến thức Nghiệp vụ Ngân hàng Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, nguồn vốn
1

Em hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Tài chính doanh nghiệp,trong môn Thanh toán quốc tế giảng viên cho 1 bài tập Arbitrage yêu cầu trình bày và tính toán bằng excel, nhưng em không biết nếu sử dụng excel thì sẽ dùng hàm nào để làm, mong các anh chị giúp đỡ ^^
Tỷ giá niêm yết ở 3 thị trường như sau:
London: EUR/USD=1,2955
GBP/USD=1,6187
USD/JPY=78,15
New York: USD/CHF=0,9326
AUD/USD=1,0374
EUR/GBP =0,8014
Hongkong: USD/CAD=0,9810
NZD/USD=0,8216
EUR/JPY=101,24
GBP/JPY=126,34
Giả sử các anh chị là một Ngân Hàng có 1 triệu EUR. Để kinh doanh chênh lệch tỷ giá, hãy xác định các cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá rõ ràng nhất và xác định các lớp mua, bán sao cho anh (chị) có thể kiếm lời, phải đảm bảo các điều kiện sau:
-Tổng số lần mua/bán nhỏ hơn hoặc bằng 12.
-Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 2/1000.

Các anh chị giúp em với :((:((

2

Sao lại chỉ có 1 tỷ giá nhỉ? Ko rõ tỷ giá mua vào hay bán ra nữa, mình ko đủ trình để trả lời là mua gì, bán gì, còn về hàm trong excel mình nghĩ dùng hàm if kết hợp với and :smiley:

3

1 tỷ giá cho dễ làm đó bạn.
dùm hàm if vs and ntn, bạn có thể nói rõ hơn đc k

4

mình học bên đại học tài chính marketing và cũng có cái đề y chang của bạn :smiley: . GV dạy bạn môn này tên gì zậy ^^

5

hàm and thì để thêm điều kiện cho hàm if đa dạng :smiley:

6

hic, thế còn giải tay thì ntn?

7

đây là abitrage tỷ giá. nguyên tắc chung là đưa về một tỷ giá rồi so sánh. Nhưng tùy trường hợp ta có thể làm thủ công bằng vẽ sơ đồ luân chuyển của đồng tiền mình đang giữ qua các thị trường

8

bài này hình như mình làm r, hồi đó học TTQT thầy N.H.Giang nè

9

Em để ý phần in đậm nhé, những ngoại tệ CHF, AUD, CAD, NZD chỉ xuất hiện một lần nên do đó không thể arbitrage thông qua những ngoại tệ này. Do vậy quá trình arbitrage chỉ diễn ra giữa các ngoại tệ USD, EUR, GBP, JPY.
Giờ thì dễ rồi, cứ mua rẻ bán đắt mà áp dụng vào thôi :smiley:

10

cái này không dùng hàm excel được đâu

11

theo mình thì làm thế này:
Bạn dùng:
bán EUR mua GBP tại sàn NewYork
bán GBP mua USD tại sàn Lon Don
bán USD mua EUR tại sàn Lon Don
thực hiện 2 lần như trên thì tổng số lần mua bán là 12, tỷ suất lợi nhuận là 0,002664 (> 2/1000)
chả biết có đúng k…:))

12

Những ngoại tệ nào chỉ xuất hiện trên 1 thị trường thì loại ra, bạn chỉ thực hiện arbitrage những ngoại tệ có tỷ giá ở 2 hoặc 3 thị trường thoy (GBP, EUR, JPY,USD) rồi áp dụng mua rẻ bán đắt bình thường

13

Cậu ơi không có giá bán của cặp tiền tệ à???

14

chúc các bạn hôm nay vui vẻ!

15

Theo mình thì :
Mua GBP bán EUR ở New York
Mua JPY bán GBP ở London (gộp GBP/USD với USD/JPY lại)
Mua EUR bán JPY ở Hongkong
→ thêm 3 lần như vậy nữa là 4 lần (12 lần thực hiện mua bán), tỷ suất lợi nhuận 5.4/1000
Không biết được chưa. Còn vụ làm excel thì khá là chua, cái đó gv của mình có dạy mà dạy sơ qua, lại ko có lưu cái file excel chứa cthuc nên ko giúp bạn đc rồi @@

16

mình cũng đang phải làm bài giống y chang thế này , làm trên excel thì làm ntn, mọi người giúp mình với!!! :slight_smile:

17

giáo viên của mình cũng cho đề y chang thế này, cùng thêm 1 điều kiện: ko có lần thực hiện nào trùng lặp lại :frowning: