[QLRRTH]_Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro tín dụng

[QLRRTH]_Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro tín dụng
Số lượng tuyển dung: 02
Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 24/06/2026
Nơi làm việc: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp - Trụ sở chính VCB

I. Mô tả công việc:

1.Thực hiện kiểm định các mô hình Rủi ro tín dụng (RRTD) như PD, LGD, EAD, EWS… theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.

2.Rà soát các báo cáo giám sát mô hình, đánh giá tính phù hợp quá trình triển khai tin học hóa và ứng dụng kết quả mô hình vào thực tiễn đối với các mô hình RRTD.

3.Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn mô hình RRTD phù hợp với quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, thông lệ trong nước và quốc tế.

4.Phối hợp thực hiện quản lý danh mục hồ sơ mô hình được phân công phụ trách.

5.Đề xuất nhu cầu đào tạo, phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.

6. Nhiệm vụ khác:

a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: Basel, IFRS9, Kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng...
b) Các công việc khác theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, phân công của Lãnh đạo phòng.
II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Khoa học dữ liệu, Xác suất/Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Toán học, Toán tin, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM), Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học nước ngoài uy tín.
• Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên: Các ứng viên:

• Có chứng chỉ CFA, FRM, PRM, CQF, ARPM hoặc tương đương;
• Đạt các giải thưởng về Toán, Tin, Thống kê, Kinh tế lượng tại các kỳ thi cấp Phổ thông/ Đại học.

2. Kiến thức:

• Có nền tảng kiến thức tốt về xác suất, thống kê, toán học, khoa học dữ liệu.
• Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel/IFRS9.

3. Kinh nghiệm:

• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng/kiểm định mô hình định lượng RRTD;
• Sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,...

Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm:

• Xây dựng các công cụ tự động hóa tại Ngân hàng.
• Quản lý rủi ro mô hình.

4. Độ tuổi:

Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng

III. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới và liên tục tìm cách cải tiến, đề xuất các phương pháp mới.
• Làm việc nhóm và làm việc độc lập.
• Giao tiếp, trình bày, đàm phán.
• Tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.

2. Khả năng:

• Tư duy logic.
• Phân tích.
• Phản biện.
• Thích nghi với sự thay đổi, tư duy đổi mới và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả công việc.
• Ứng dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số khi xử lý công việc.

3. Phẩm chất cá nhân:

• Chính trực, cởi mở.
• Tuân thủ.
• Trách nhiệm.
• Chịu được áp lực công việc cao.
• Chủ động.
• Linh hoạt.