[QLRRTH]_Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng

##

III. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Khoa học dữ liệu, Xác suất/Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan khác thuộc các trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM), Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học nước ngoài uy tín.
• Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp tốt và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên: Các ứng viên:

• Có chứng chỉ CFA, FRM, PRM, CQF, ARPM hoặc tương đương;
• Có trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Khoa học dữ liệu, Xác suất/Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Đạt các giải thưởng về Toán, Tin, Thống kê, Kinh tế lượng tại các kỳ thi cấp Phổ thông/ Đại học.

2. Kiến thức:

• Có nền tảng kiến thức tốt về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel/IFRS9.
• Có kiến thức về xây dựng/ nâng cấp các mô hình định giá và VaR đo lường rủi ro thị trường, các mô hình đo lường rủi ro tín dụng đối tác, các mô hình đo lường IRRBB.

Ưu tiên: Có kiến thức tốt về toán tài chính, toán kinh tế.

3. Kinh nghiệm:

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý rủi ro thị trường và/hoặc rủi ro tín dụng đối tác và/hoặc IRRBB đối với các công cụ tài chính.
• Am hiểu về các công cụ tài chính, cách thức giao dịch, cách thức định giá của các công cụ tài chính trong nước và trên thế giới.
• Am hiểu về các quy định Basel/IFRS9/NHNN về quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng đối tác, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
• Sử dụng các phần mềm phân tích như Python, SAS, VBA Excel, R,…

Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm:

• Xây dựng/kiểm định các mô hình rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng đối tác và/hoặc IRRBB.
• Xây dựng các công cụ tự động hóa tại Ngân hàng.
• Quản lý rủi ro mô hình.

4. Độ tuổi:

Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới và liên tục tìm cách cải tiến, đề xuất các phương pháp mới.
• Làm việc nhóm và làm việc độc lập.
• Giao tiếp, trình bày và đàm phán.
• Tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.

2. Khả năng:

• Tư duy logic.
• Phân tích.
• Phản biện.
• Thích nghi với sự thay đổi, tư duy đổi mới và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả công việc.
• Ứng dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số khi xử lý công việc.

3. Phẩm chất cá nhân:

• Chính trực, cởi mở.
• Tuân thủ.
• Trách nhiệm.
• Chịu được áp lực công việc cao.
• Chủ động.
• Linh hoạt.