Tài liệu được biên soạn bởi: Tsuzuri Sakamaki Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Trong các mô hình để đo lường và quản lý rủi ro lãi suất, mô hình chênh lệch tái định giá chắc chắn là mô hình được biết đến nhiều nhất và được sử dụng rộng rãi nhất.
- Mô hình này dựa trên một suy luận khá trực giác và đơn giản: trạng thái rủi ro lãi suất của một ngân hàng phát sinh từ thực tế rằng các tài sản Có sinh lãi và các tài sản Nợ chịu lãi có độ nhạy cảm khác nhau trước những thay đổi trong lãi suất thị trường.
- .... chi tiết download file đính kèm
Cảm ơn miumiu đã cung cấp tài liệu này.