Câu 1: (4 điểm) Hày cho biết những phát biểu sau đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn lý do:
a. Khi trạng thái ngoại hổi một loại ngoại tệ của một ngân hàng nhỏ hơn 0, rủi ro tỷ giá xuất hiện khi tỷ giá thị trường tăng.
b. Nguồn vốn có chi phí huy động càng cao thì rủi ro trong huy động đối với nguồn vốn này càng cao.
c. Một ngân hàng có Vốn tự có cơ bản là 4000 tỷ đồng, vốn tự có bổ sung là 4500 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản rủi ro quy đổi là 85000 tỷ đồng. vậy hệ số an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng này là 10%.
d. Một ngân hàng có nguồn vốn ngắn hạn là 50000 tỷ đồng. vậy ngân hàng có thể sử dụng tối đa là 15000 tỷ đồng từ nguồn này để cho vay trung và dài hạn.
e. Các chứng khoán có thời hạn dài, lợi tức cao là nguồn dự trữ thứ cấp quan trọng cho ngân hàng thương mại.
f. Cơ sở đề ngân hàng thương mại chuyển hoán kỳ hạn của các khoản tiền gửi để huy động vốn là do kỳ hạn thực lớn hơn kỳ hạn danh nghĩa.
g. Khi nhu cầu thanh khoản của 1 kỳ kế hoạch trong tương lai được xác định là tăng so với kỳ gốc, ngân hàng cần gia tăng các nguồn cung thanh khoản để bù đắp cho sự thiếu hụt này.
h. Ngân hàng TM XYZ có tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi thỏa mãn các điều kiện được tính vào vốn cấp 2 là 2000 tỷ đồng sẽ đến hạn chueyenr đổi trong 3 năm tới. vậy giá trị bị khấu trừ khỏi vốn cấp 2 của giá trị trái phiếu này sẽ là 1200 tỷ đồng.
Câu 2. (6 điểm) Bảng cân đối kế toán của NHTM cổ phần THB vào ngày 30/9/2011 có tình hình như sau: (sử dụng cho cả 2 yêu cầu bên dưới)
ĐVT: tỷ đồng
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền |
Tiền mặt | 2.200 | Tiền gửi của doanh nghiệp | 14.000 |
Tiền gửi tại NHNN | 3.100 | Tiền gửi tiết kiệm | 31.000 |
Tiền gửi tại NHTM khác | 1.500 | Chứng chỉ tiền gửi | 13.000 |
Cho vay khách hàng | 50.000 | Tiền vay các NHTM khác | 7.000 |
Chứng khoán | 7.000 | Vốn chủ sở hữu | 5.000 |
Tài sản cố định | 5.500 | ||
Tài sản khác | 700 | ||
Tổng tài sản | 70.000 | Tổng NV | 70.000 |
Yêu cầu 1: ( 3 điểm) Hãy xác định nhu cầu thanh khoản ở các tháng của quý IV trong năm 2011 của NHTM cổ phần THB, biết tỷ lệ DTBB là 3%, và dự báo về tình hình cho vay và tiền gửi các tháng kế tiếp của ngân hàng này như sau:
Tháng | Cho vay khách hàng | Tiền gửi tiết kiệm | Tiền gửi của doanh nghiệp (%) * | Chứng chỉ tiền gửi |
10 | 55.000 | 32.000 | 105 | 15.000 |
11 | 61.000 | 33.000 | 95 | 13.000 |
12 | 60.000 | 35.000 | 100 | 16.000 |
(*): so với kỳ gốc tháng 9 năm 2011
Yêu cầu 2 (3 điểm): Hãy xác định độ lệch nhạy cảm lãi suất và phân tích rủi ro khi lãi suất thị trường dự kiến tăng 0,6%. Biết rằng
- Chứng khoán có thời hạn còn lại 3 tháng chiếm 40% trong tổng số chứng khoán.
- 40% của khoản mục cho vay sẽ đáo hạn trong 3 tháng.
- Cho vay có lãi suất biến đổi chiểm tỷ lệ 10%
- Tiền gửi doanh nghiệp có 60% là tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 3 tháng
- Tiền gửi tiết kiệm có 40% là không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 3 tháng
- Chứng chỉ tiền gửi có 40% có thời hạn cón lại dưới 3 tháng
- Trong tiền gửi NHTM khác có 50% có thời hạn dưới 3 tháng
- Tiền vay NHTM khác có thời hạn dưới 3 tháng
- Tiền gửi tại NHNN không nhạy cảm với lãi suất
Đăng nhập để trả lời.
Đăng nhậpĐăng ký