Mình đang làm tín dụng doanh nghiệp. Mình đang muốn điều chuyển nội bộ lên vị trí [FONT="]CHUYÊN VIÊN PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MÔ HÌNH RỦI RO[/FONT] thuộc khối QLRR. Yêu cầu công việc ghi chung chung là:
[ul]
[li][FONT="]Quản lý, xây dựng, triển khai, phát triển các công cụ, mô hình quản lý rủi ro và thực hiện phân tích đối với rủi ro tín dụng[/FONT][FONT="].[/FONT][/li][li][FONT="]Chỉnh sửa, xây dựng quy trình, hướng dẫn cho cán bộ thực hiện triển khai công việc, thực hiện các yêu cầu, quy định mới của Ngân hàng[/FONT][FONT="].[/FONT][/li][/ul]
Mình đã từng học Master QLRR nhưng mà không biết công việc cụ thể của vị trí này phải làm những gì? Và mức lương trung bình là bao nhiêu? (vị trí chuyên viên yêu cầu kinh nghiệm 1 năm).
Vậy rất mong bạn nào có thông tin về vị trí này thì tư vấn giúp mình để mình có khái niệm cơ bản về công việc. Mình cám ơn rất nhiều
Bạn làm ở MSB ah?
Phòng này mình đoán nó sẽ xây dựng các mô hình để đo lường RRTD ( cái này bạn chắc bên bạn đã áp dụng Pillar về credit risk của Basel 2). Có thể liên quan đến việc triển khai project về xây dựng các mô hình này.
Công việc sẽ liên quan nhiều nhiều đến tính toán, xử lý số liệu (excel),ban hành quy trình quy định hướng dẫn (đại khái là paper work). Đòi hỏi phải có tư duy về toán học, am hiểu hệ thống (Core-banking) để có thể xây dựng các model, tỉ mỉ, chi tiết..
Bạn phải cân nhắc kỹ vì cv này và cv cũ khác nhau khá nhiều đấy.
P/s: Đây chỉ là suy đoán của mình thôi nhé!
Minh nghi chac cong viec lien quan nhieu den phan tich thong ke dua tren co so he du lieu co san cua ngan hang de lap cac mo hinh dinh luong rui ro dua tren cac tieu thuc duoc quy dinh san cua rieng ngan hang, co ap dung cac tieu chuan quoc te nua. Cong viec nay doi hoi phai co tinh than trach nhiem cao, can than, biet phan tich va suy luan. Neu lam cong viec nay ban se co co hoi tiep can voi hang nui so lieu cua ngan hang va bien chung thanh cac tinh toan co ich, qua do se hoc hoi va nam vung ve cac chuan rui ro rat nhanh. Cong viec hap dan day!
mình mới học xong master về Quantitative computational Finance. Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng các bạn đọc các sách:
[1] Gunter Loffler, Peter N. Posch (2007), Credit Risk Modeling Using Excel
And VBA, John Wiley & Sons, Ltd.
[2] Christine Bolton (2009), Logistic Regression And Its Application In Credit
Scoring, University of Pretoria.
[3] David W. Hosmer, Stanley Lemeshow (2000), Applied Logistic Regression,
Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. [4] I. T. Jolliffe (2010), Principal Com-
ponent Analysis, Second Edition, Springer, New York.
Có nhiều sách nhưng mình thấy quyển [1] dễ cho các bạn mới tiếp cận, vì phần code bằng VBA viết rất kĩ.
Mình ko post được email. Các bạn cần sách để lại mail, mình gửi qua.
Phần mô hình còn ứng dụng trong market risk và operational risk
quản lý rủi ro theo mô hình có rất nhiu kiểu (cũng tùy bank muốn bạn làm cho đối tượng nào: consumer hay corporate). cả hai chắc là phải xây scoring và rất nhiu thứ
Sorry các bạn vì mình mới check mail. Cái trang web đó rất dễ download mà. Các bạn vui lòng gửi mail cho mình để mình reply sách (nếu không download được). Mail của mình binhtranvan31@ (gmail chấm com)
Cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề làm mô hình định lượng ở Việt Nam. Nếu cảm thấy thích thú, các bạn có thể gia nhập nhóm FRM trên facebook (có thể nói là cộng đồng định lượng về quản lý rủi ro, đa phần các thành viên đã làm việc thực tế trong bank và các công ty). Một web định lượng không thể thiếu ở Việt Nam dành cho các bạn là: vnquants chấm com
Nếu mình reply hơi chậm thì mong các bạn thông cảm vì mình cũng đi làm tối mới về.
Chào bạn, mình tên Thành, hiện mình đang làm cv mô hình rủi ro tín dụng bên ngân hàng ACB, nếu bạn quan tâm về cv này thì mình sẽ chia sẻ những thứ mình biết về cv như sau:
Công việc: tạo mô hình để đo lường cũng như quản lý các vấn đề về tín dụng trong ngân hàng, tạo bảng điểm để tiện trong việc phân chia và ước lượng rủi ro.
Mục đích: đo lường và ước lượng rủi ro cho từng phân khúc khách hàng.
Yêu cầu: hiểu biết về rủi ro ngân hàng, hiểu biết về tín dụng, hiểu biết về Quantiative Finance, có khả năng làm báo cáo, có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ , kiến thức về Statistics, toán sử dụng trong Quantitative Finance
Công cụ hỗ trợ về Statistic: R-project, SAS, Python , … , tùy ngân hàng bạn sử dụng gì
Công cụ về quản lý, trích xuất database: SQL, Oracle, … , tùy ngân hàng bạn sử dụng gì
Excel thì khỏi phải nói rồi, bạn chắc chắn phải biết từ đầu để làm việc trong môi trường ngân hàng
Các đề tài bạn có thể tìm hiểu thêm để biết về công việc:
Credit Risk Modelling
Credit Scorecard
Các tài liệu về phân tích tín dụng trong ngân hàng
Mô hình hồi quy Logistics và Decision Tree đang được sử dụng rộng rãi, nâng cao thêm thì bạn có thể tìm hiểu về Machine Learning (SVM, Neural networks, random forest, ensemble learning, …)
Basel II - chú ý đến phần rủi ro tín dụng trong Basel II và các quy tắc được nhắc đến trong việc đo lường rủi ro
Các sách về công cụ hỗ trợ được nêu ở trên: bên mình xài R với SQL
=> Nếu bạn quan tâm về công việc, có thể liên lạc với mình
