Credit Risk Junior - HN - TA133

Mô tả công việc

1. Quản lý Tỷ lệ An toàn Vốn (Capital Adequacy Management):

• Quản lý Tài sản Có rủi ro (RWA) của ngân hàng, tập trung chủ yếu vào thành phần RWA rủi ro tín dụng.
• Phối hợp với các nhóm và phòng ban khác để tính toán và giám sát Tỷ lệ An toàn Vốn (CAR) của ngân hàng theo quy định tại Thông tư 41.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về CAR của ngân hàng cho Ban Điều hành, Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan.
• Triển khai quy trình Đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP) định kỳ, bao gồm thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (stress test) cho thành phần rủi ro tín dụng, tổng hợp các thành phần rủi ro trọng yếu khác và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan.
• Lập Báo cáo Công bố CAR theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và tuân thủ yêu cầu về kỷ luật thị trường của Basel.

2. Quản lý Rủi ro Tín dụng (Credit Risk Management):

• Thực hiện phân tích toàn diện và báo cáo về RWA rủi ro tín dụng, lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, đồng thời đưa ra khuyến nghị về quản lý danh mục và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho từng đơn vị kinh doanh.
• Phân tích các cơ hội tối ưu hóa việc giảm thiểu RWA rủi ro tín dụng trong danh mục.

3. Phát triển Dữ liệu, Mô hình & Hệ thống (Data, Model & System Development):

• Phối hợp với bộ phận CNTT, EDA và các đơn vị khác để đảm bảo dữ liệu đầy đủ phục vụ tính toán RWA và phân tích chuyên sâu.
• Phát triển công cụ tính toán phục vụ triển khai Basel III, tập trung vào tính toán RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp FIRB và AIRB.

4. Sáng kiến & Dự án (Initiatives & Projects):

• Triển khai dự án Basel III cho thành phần rủi ro tín dụng.
• Nghiên cứu các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro và quy định Basel trong ngành ngân hàng để áp dụng vào tổ chức.
• Tham gia các sáng kiến/dự án khác của Khối Quản trị Rủi ro.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán kinh tế, Thống kê, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
• Có chứng chỉ CFA, FRM là một lợi thế.

2. Kiến thức/Chuyên môn liên quan:

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro tín dụng và phân tích danh mục tín dụng là một lợi thế.
• Hiểu biết cơ bản về tính toán RWA/CAR theo yêu cầu Basel II; có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự là một lợi thế.
• Hiểu biết về sản phẩm tín dụng và hệ thống ngân hàng (core banking, LOS, quản lý hạn mức, tài sản đảm bảo…).

3. Kỹ năng:

• Thành thạo kỹ năng tin học, đặc biệt là MS Excel và SQL; có khả năng lập trình VBA là một lợi thế.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
• Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
• Có khả năng làm việc dưới áp lực.

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)