Value at Risk - Giá trị chịu rủi ro (VaR)

hungviet

Founder
Tài liệu được biên soạn bởi: Tsuzuri Sakamaki Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Cách tiếp cận truyền thống trong quản lý và đo lường rủi ro thị trường là dựa vào giá trị danh nghĩa của các trạng thái riêng lẻ.
  • Mức độ rủi ro được coi là tỷ lệ thuận với giá trị danh nghĩa của các công cụ tài chính mà ngân hàng nắm giữ, và mọi hạn mức áp đặt đối với năng lực chịu rủi ro của từng đơn vị kinh doanh đơn lẻ cũng được thể hiện dưới dạng giá trị danh nghĩa của các trạng thái.
  • ...download file đính kèm để xem chi tiết.
Cảm ơn miumiu đã cung cấp tài liệu này.

 

Đính kèm

  • 2 (VR) (New) Value at Risk (VaR)_5.zip
    229.5 KB · Xem: 2,800
Hix, down về ròi, tín dụng đã bị trừ nhưng kg unzip ra được, file bị lỗi, có ai bị trường hợp tương tự không?
! C:\Documents and Settings\FFK\My Documents\Downloads\Compressed\2 (VR) (New) Value at Risk (VaR)_5.zip: CRC failed in 2 (VR) (New) Value at Risk (VaR)_5.pdf. The file is corrupt

---------- Post added 18-03-2012 at 04:07 PM ----------

Hix, down về ròi, tín dụng đã bị trừ nhưng kg unzip ra được, file bị lỗi, có ai bị trường hợp tương tự không?
! C:\Documents and Settings\FFK\My Documents\Downloads\Compressed\2 (VR) (New) Value at Risk (VaR)_5.zip: CRC failed in 2 (VR) (New) Value at Risk (VaR)_5.pdf. The file is corrupt
==
File cứ bị lỗi, bà con có ai giúp được kg ạh, nếu ai down ròi thì cho mình qua baolkg a cồng gmail.com many thanks
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,569
Số bình luận
528,072
Tổng số thành viên
350,948
Thành viên mới nhất
rubik88club
Back
Bên trên