Rủi ro hoạt động (Operational risk) - Khái niệm, phân loại và cách thức đo lường

miumiu

Thành viên tích cực
Nói đến công cụ quản lý rủi ro thì chung chung quá, bởi vì với mỗi loại rủi ro lại có công cụ riêng, chẳng hạn: quản lý rủi ro danh mục đầu tư thì có VAR, CAPM, Quản lý Rủi ro tín dụng thì dùng các tỷ lệ/hạn mức, đánh giá mức độ tín nhiệm, thông tin CIC, dự phòng... quản lý rủi ro hoạt động thì có hệ thống câu hỏi/đánh giá rủi ro/chấm điểm rủi ro, BCP (business contingent plan), quản lý rủi ro lãi suất/thị trường thì có công cụ gap, VaR (khác VAR ở trên nhé)... Bạn muốn tìm hiểu về loại rủi ro nào?
 
Last edited by a moderator:

Gumiho

Thành viên tích cực
hihi... miumiu làm về quản trị rủi ro à? mình muốn tìm hiểu vể quản trị rủi ro thị trường.... miumiu có tài liệu không, share cho mình với.... cảm ơn miumiu trước nha ^^
 

xuka

Thành viên
Theo Basel II quản lý rủi ro (risk management) gồm:
- Quản lý rủi ro tín dụng (credit risk);
- Quản lý rủi ro thị trường (market risk);
- Quản lý rủi ro hoạt động/nghiệp vụ (operational risk).
Ko
biết bạn thienngaden48 muốn hỏi về quản lý rủi ro nào?

Gumiho:

Market risk cơ bản gồm:
1 Price Risk:
- Interest risk;
- Forex Rates;
- Options;
- Equidities;
- Commodities.
2. Liquidities risk:
- Market liquidity;
- Funding liquidity.

Mình xin trích dẫn một câu nói của ông Bruce Mclean Forrest:
"With Market Risk and Credit Risk, U could lose a fortune; with funding liquidity risk, U could lose the bank".

Tùy từng NH sẽ có công cụ đo lường và giảm thiểu đ/v từng loại rủi ro nói trên.

Vài dòng sơ lược về market risk hi vọng hữu ích đ/v Gumiho.
 

miumiu

Thành viên tích cực
hihi... miumiu làm về quản trị rủi ro à? mình muốn tìm hiểu vể quản trị rủi ro thị trường.... miumiu có tài liệu không, share cho mình với.... cảm ơn miumiu trước nha ^^
Quản trị rủi ro thị trường đối với bank chủ yếu là quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và quản trị danh mục đầu tư. Còn rủi ro thanh khoản, thực ra có thể xếp nó vào rủi ro thị trường vì việc quản trị rủi ro thị trường không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của bank, nhưng quản lý rủi ro thanh khoản thường phải có sự phối hợp của nhiều bộ phận trong bank như treasury, finance, risk management, và ALM vì thế nếu bank lớn thì có thể thành lập riêng 1 bộ phận để theo dõi và quản lý rủi ro thanh khoản.
Hiện nay, theo mình được biết thì các bank của VN (domestic bank) đều đã thành lập phòng QLRR thị trường, nhưng thực tế thì hầu như ko làm đc nhiều lắm. Thế còn theo lý thuyết, để quản lý rủi ro thị trường, ng ta có thể sử dụng các công cụ/biện pháp như sau:
1. Hedging bằng forward contract hoặc option contract (việc tính giá như thế nào là tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ của cán bộ tác nghiệp :)
2. Sử dụng Variance, Volatility, mô hình CAPM, VaR (Value at Risk)... để quản lý danh mục đầu tư
3. Sử dụng công cụ GAP để tính toán mức chênh kỳ hạn, mức chênh lãi suất giữa assets và liabilities
4. Short sale hoặc long sale (nhưng ở VN bi giờ cấm short sale đấy nhé)
5. Xây dựng các kịch bản cụ thể để có các giải pháp cho từng tình huống rủi ro
...
Bạn nào đã và đang làm market risk management thì bổ sung thêm nhé!
 

chitin1986

Thành viên mới
mình đang cần tài liệu về rủi ro hoạt động trong ngân hàng, các bạn có share giúp mình với. Thanks các bạn nhiều!!!!
 

maithanhcompany

Thành viên mới
Mình đang cần tài liệu về rủi ro tài chính trong tập đoàn kinh tế, bạn nào có share chi mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
(gửi các bạn tham khảo Quản lý rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán để các bạn tham khảo)
 
Top