hihi... miumiu làm về quản trị rủi ro à? mình muốn tìm hiểu vể quản trị rủi ro thị trường.... miumiu có tài liệu không, share cho mình với.... cảm ơn miumiu trước nha ^^
Quản trị rủi ro thị trường đối với bank chủ yếu là quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và quản trị danh mục đầu tư. Còn rủi ro thanh khoản, thực ra có thể xếp nó vào rủi ro thị trường vì việc quản trị rủi ro thị trường không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của bank, nhưng quản lý rủi ro thanh khoản thường phải có sự phối hợp của nhiều bộ phận trong bank như treasury, finance, risk management, và ALM vì thế nếu bank lớn thì có thể thành lập riêng 1 bộ phận để theo dõi và quản lý rủi ro thanh khoản.
Hiện nay, theo mình được biết thì các bank của VN (domestic bank) đều đã thành lập phòng QLRR thị trường, nhưng thực tế thì hầu như ko làm đc nhiều lắm. Thế còn theo lý thuyết, để quản lý rủi ro thị trường, ng ta có thể sử dụng các công cụ/biện pháp như sau:
1. Hedging bằng forward contract hoặc option contract (việc tính giá như thế nào là tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ của cán bộ tác nghiệp
2. Sử dụng Variance, Volatility, mô hình CAPM, VaR (Value at Risk)... để quản lý danh mục đầu tư
3. Sử dụng công cụ GAP để tính toán mức chênh kỳ hạn, mức chênh lãi suất giữa assets và liabilities
4. Short sale hoặc long sale (nhưng ở VN bi giờ cấm short sale đấy nhé)
5. Xây dựng các kịch bản cụ thể để có các giải pháp cho từng tình huống rủi ro
...
Bạn nào đã và đang làm market risk management thì bổ sung thêm nhé!