Monitoring Interest Rate Risk - Giám sát rủi ro lãi suất

More threads by hungviet

hungviet

Founder
#1
Tài liệu được biên soạn bởi: Tsuzuri Sakamaki Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Một trong những nhược điểm của mô hình chênh lệch tái định giá, và cũng là nhược điểm quan trọng nhất nhìn từ góc độ quản lý, là mô hình này không tính đến những ảnh hưởng của những thay đổi trong lãi suất thị trường đối với giá trị thị trường của TSC và TSN của một ngân hàng.
  • Nhược điểm này được giải quyết và khắc phục bằng mô hình chênh lệch thời lượng.
  • Trong mô hình này, vốn chủ sở hữu của ngân hàng theo giá trị thị trường được sử dụng làm biến số mục tiêu để đo lường tác động của những thay đổi trong lãi suất thị trường và qua đó, xây dựng được các chính sách quản lý rủi ro.
  • ....Chi tiết xem file đính kèm
Cảm ơn miumiu đã cung cấp tài liệu này.
 

Attachments

pttsoleil

Thành viên
Mình cũng vừa học cô Cố vấn trưởng này 3 ngày về tổng hợp các loại rr, nhưng cô ấy giảng tập trung rr lãi suất. Cô này giảng hay phết.
 

Top