Khối Nguồn vốn của một ngân hàng thương mại làm những gì ?

daibang168 13 Tháng 6 2011

Ở trường, bạn được giảng dạy rất nhiều về một mớ lý thuyết nhưng bạn có hình dung Khối/Phòng nào sẽ làm công việc j về cái mà bạn được dạy. Ví dụ, hoạt động tín dụng được làm ở đâu, quy trình thực tế như thế nào?hoạt động kinh doanh ngoại tệ do Khối/Phòng, Chi nhánh nào thực hiện và nó thực hiện như thế nào, có sự tham gia của những phòng ban nào? Như bài viết trước, một số kinh nghiệm khi bắt đầu tại một nơi làm việc mới tôi có nói các bạn nên xem xét mô hình tổ chức và chức năng các phòng ban. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ mối liên hệ giữa các phòng ban và phòng ban nào làm cái j. Trong bài viết này, đơn giản tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về hoạt động Khối Nguồn vốn (Treasury) tại một ngân hàng bình thường.

Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn (như thanh khoản hệ thống, rủi ro tập trung xét trên góc độ toàn hàng...) đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thường quản lý vốn tập trung để có cái nhìn view về toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc quyền riêng cho Khối Nguồn vốn, nói một cách khác, nó sinh ra đã có những quyền lực tương đối lớn.

Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm:

  • Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ);
  • Quản lý và kinh doanh vốn;
  • Quản lý và kinh doanh ngoại tệ.
  • Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM.
Về cơ cấu tổ chức của Khối Nguồn vốn, thường gồm:[/FONT]

1. Bộ phận MM (Money Market): Chỉ hội sở mới được kinh doanh trên liên ngân hàng (các chi nhánh/PGD không được thực hiện), Khối Nguồn vốn được nhận tiền gửi TCKT như bình thường, bộ phận MM làm các công việc sau:
  • Nghiệp vụ MM (kinhh doanh tiền tệ - gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi/đi vay; gửi tiền/cho vay): các TCTD thường vay vốn lẫn nhau trên thị trường Interbank (thị trường 2) với một số mục đích chính như: đảm bảo thanh khoản; kinh doanh chênh lệch lãi suất (thường thì vay ngắn hạn và cho vay dài hạn); ....Một lưu ý là các khoản trên Interbank mang tính chất ngắn hạn (chủ yếu ở các kỳ hạn như O/N; 1W; 2W; 1M; 2M; 3M), các kỳ hạn dài hơn thường rất ít.
  • Nghiệp vụ với NHNN: OMO, vay tái cấp vốn, vay qua đêm....
  • Nghiệp vụ điều chuyển tiền giữa các tài khoản NOSTRO.

2. Bộ phận kinh doanh ngoại tệ và hàng hóa, phái sinh: chỉ hội sở (Khối Nguồn vốn) mới được thực hiện, chi nhánh/PGD chỉ được thực hiện với khách hàng (không được thực hiện với các TCTD khác), gồm:
  • Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
  • Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh hàng hóa
  • Thực hiện nghiệp vụ phái sinh
3. Bộ phận Giấy tờ có giá
  • Thực hiện kinh doanh giấy tờ có giá (trong đó chủ yếu là trái phiếu)
  • Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành giấy tờ có giá.....
4. Bộ phận quản lý vốn: quản lý hệ thống vốn nội bộ (như dữ trự bắt buộc của chi nhánh/phòng giao dịch, báo nguồn,...) và quản lý ngoại hối chi nhánh/phòng giao dịch, ngoài ra có thể thêm về chức năng lãi suất điều chuyển vốn nội bộ - lãi suất mua bán vốn giữa hội sở và chi nhánh (hiện các ngân hàng có xu hướng tách khối Nguồn vốn chức năng này vì nó thể dẫn tới sự bất công trong phân chia lợi nhuận giữa Khối Nguồn vốn và Chi nhánh);

5. Bộ phận Sale

6. Bộ phận hỗ trợ ALCO (có thể không đặt ở đây):

7. Bộ phận quan hệ với khách hàng định chế (FI) (Có thể không đặt ở Khối nguồn vốn)

Đối với mỗi bộ phận trên các bạn cần nắm rõ:
  • Các quy định của Pháp Luật Việt nam, các quy định nội bộ
  • Định hướng
  • Phương tiện dùng trong giao dịch: Các ngân hàng thường giao dịch qua máy Reuter Dealing (để confirm), chat Reuter Messager., điện thoại. Ngoài ra, có thể họ dùng chat Skype, Yahoo...để trao đổi thông tin....
  • Mục đích thực hiện giao dịch (như thanh khoản, lợi nhuận, trung gian.....)
  • Phân cấp, ủy quyền
  • Sản phẩm, dịch vụ (thực hiện những sản phẩm, dịch vụ nào, nó được mô tả ra sao-từ khái niệm, rủi ro, lợi ích, hạch toán...)
  • Nhân sự của bộ phận
  • Cơ chế trao đổi cập nhật thông tin trong nội bộ Khối
  • Công việc hàng ngày
  • Hệ thống báo cáo
  • Các đơn vị liên quan: Khối Nguồn vốn, Khối Quản lý rủi ro (thị trường), Khối Kế toán, Khối Thẩm định (đối với trái phiếu); Khối Thanh toán.
Trên đây là sơ lược các nội dung nghiệp vụ Khối Nguồn vốn của một ngân hàng thực hiện. Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng. Nhiều ngân hàng, kinh doanh của Khối Nguồn vốn chiếm thu nhập lên tới trên 70% lợi nhuận toàn hệ thống (ở đây không kể chi phí vốn chủ sở hữu, Khối Nguồn vốn thực hiện kinh doanh vốn chủ sở hữu).

Tuy nhiên, lợi ích của Khối Nguồn vốn một phần quan trọng là do vị trí của nó khi nó sinh ra. Vì vậy, một ngân hàng nếu xác định lãi suất mua-bán vốn nội bộ theo hướng có lợi cho Khối Nguồn vốn có thể dẫn tới tác hại đối với sự phát triển của chi nhánh/PGD, do các chi nhánh/PGD không quan tâm tới phát triển khách hàng (cá nhân, tổ chức kinh tế)- khách hàng quyết định sự tồn tại, mở rộng và phát triển của ngân hàng. bởi họ vất vả tìm kiếm khách hàng về nhưng lợi ích lại không được phân chia công bằng, thậm chí thấp hơn Khối Nguồn vốn-đơn vị không trực tiếp tìm kiếm khách hàng nhưng lại được hưởng lợi nhuận cao hơn. Mặc dù vậy, một số trường hợp/thời kỳ để ngăn chặn vốn từ thị trường 2 sang thị trường 1, ngân hàng cần điều chỉnh chính sách lãi suất nội bộ cho phù hợp, tránh thiệt hại cho ngân hàng.

Tương tự, nếu một ngân hàng xác định lãi suất nội bộ nếu có lợi cho chi nhánh/pgd sẽ dẫn tới giảm lợi nhuận rất nhiều cho ngân hàng và thiệt hại nặng cho Khối Nguồn vốn. Bởi khi đó, chi nhánh chỉ việc huy động vốn cao và gửi về nguồn vốn sẽ có lợi nhuận lớn mà an toán, trong khi đó nguồn vốn chỉ có cách đẩy thị trường 2 với lãi suất thấp khiến cho tổng thể ngân hàng bị lỗ, chi nhánh có lãi do cách tính lãi nội bộ.

Ví dụ đơn giản: chi nhánh A huy động 100 tỷ đồng, lãi suất 10% (giả sử trần lãi suất hoặc lãi suất thị trường 9%) và gửi về hội sở với lãi suất 13%/năm. Do đó, chi nhánh này cứ tích cực huy động vốn và không cần đẩy mạnh tín dụng, vẫn có con số lợi nhuận tới 3% và kê cao ngủ kỹ. Trong khi đó, nếu đem cho vay tín dụng, thì với lãi suất đầu vào 13% (bằng lãi suất nội bộ) và cho vay ra với lãi suất 16%-rất khó cho vay, được hưởng chênh lệch 3% nhưng nếu trừ đi chi phí trích lập dự phòng rủi ro chung 0,75% thì lợi ích biên còn 2,25% nhưng suốt ngày phải lo lắng về tình hình nợ quá hạn, nợ xấu, theo dõi khách hàng......

Vì vậy, lúc này, các chi nhánh/pgd sẽ thiên về hướng huy động vốn thật nhiều mà ít sử dụng vốn, dẫn tới việc toàn hệ thống huy động tăng rất mạnh, dư nợ tín dụng giảm, phải cho vay ra interbank, lãi suất đầu vào khoảng 10% trong khi đầu ra khoảng 6% (lãi suất interbank), tức toàn hệ thống lỗ 4% nhưng do chính sách lãi nội bộ thì chi nhánh vẫn có lãi khoảng 3% vì lãi nội bộ tới 13%, còn Khối nguồn vốn sẽ bị lỗ 7% (bù cho lãi của chi nhánh 3% và gưi interbank lỗ 4%). Điều này sẽ gây bất lợi cho Khối Nguồn vốn và có thể gây tác động không tốt. Tình trạng này nếu kéo dài, ngân hàng sẽ bị lỗ ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó có thể phá sản.

Như vậy, chính sách lãi nội bộ là con dao hai lưỡi, nghiêng về bên nào đều dẫn tới thiệt hại cho ngân hàng. Ngân hàng cần có chính sách lãi suất nội bộ phù hợp để mở rộng tín dụng hay mở rộng huy động vốn, và đảm bảo cân bằng trên toàn hệ thống, vừa đảm bảo thanh khoản, vừa đảm bảo sinh lời.
 
  1. lienvu88
    lienvu88
    Cảm ơn bạn vì bài viết:)
    Tôi khá hứng thú với vị trí chuyên viên FI. Có phải đây thực chất là vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng, hướng tới đối tượng chính là các định chế tài chính không?
    Nếu như vậy, chuyên viên FI cần có nhiều kinh nghiệm và có áp doanh số như CRO cá nhân và CRO doanh nghiệp không?
    Mong thông tin và chia sẻ từ mọi người:)
    14 Tháng 6 2011
  2. minhhue_89
    minhhue_89
    Rất hữu ích. Thanks daibang168 về bài viết nhé.
    14 Tháng 6 2011
  3. daibang168
    daibang168
    HI lienvu88: Về chuyên viên FI thì chủ yếu công việc như sau:
    - Thực hiện quản lý quan hệ với các khách hàng định chế tài chính, cung câp thông tin theo yêu cầu của các định chế tài chính (như là cung cấp hồ sơ của ngân hàng bạn đang làm, cung cấp báo cáo tài chính của ngân hàng bạn đang làm,.....), phát triển và mở rộng quan hệ đại lý với các định chế tài chính (ví dụ như xác lập quan hệ, mở tài khoản NOSTRO, đại lý thanh toán....)
    - Làm việc với các định chế tài chính để xin hạn mức và đề xuất cấp hạn mức cho định chế tài chính khác (cái này rất quan trọng, các ngân hàng muốn giao dịch với nhau phải có hạn mức cấp cho nhau, ví dụ: 2 ngân hàng muốn có giao dịch gửi/nhận gửi, đi vay/cho vay; mua bán ngoại tệ; mua bán trái phiếu....với nhau thì phải được cấp hạn mức, nếu không có hạn mức thì không được giao dịch. Đặc biệt với các ngân hàng nước ngoài, để họ cấp hạn mức tương đối khắt khe và nhiều điều kiện. Điều này cũng giải thích vì sao, ví dụ VCB cho vay lãi suất 15%/năm kỳ hạn 1W trên Interbank, thì ACB (một ngân hàng có quy mô lớn) vay được, trong khi Nam Việt (một ngân hàng nhỏ) không vay được, phải đi vay lại của ACB với lãi suất 16%/năm, kỳ hạn 1 tuần , đơn giản vì họ không thể vay được của VCB vì không có hạn mức hoặc vì hết hạn mức. Do đó, hạn mức này rất quan trọng đó. Để đề xuất cấp hạn mức cho định chế tài chính khác, bạn phải am hiểu về việc đánh giá các định chế tài chính, có thể xem xét như việc phân tích một khách hàng như trong tín dụng cộng với một số thông tin khác.
    - Giải quyết các công việc phát sinh với các định chế tài chính;
    - Ngoài ra, có thể thêm việc bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng bạn làm với các định chế tài chính khác và ở một mức độ nhất định (thường thì vấn đề bán sản phẩm để bộ phận Sale làm thì phù hợp hơn)
    Để rõ hơn, bạn nên tham khảo bản mô tả vị trí công việc của chuyên viên FI mà các ngân hàng tuyển dụng sẽ thấy rõ. Có thể vào trang web các ngân hàng để tham khảo hoặc bạn search google sẽ thấy.

    Ví dụ: Techcombank, vị trí chuyên viên FI mô tả như sau:
    - Tiếp cận, thiết lập và xây dựng mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng ĐCTC mới; duy trì và tăng cường mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, trực tiếp quản lý, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng trong danh mục đã được phân công.
    - Nghiên cứu, cập nhật thông tin thị trường tài chính ngân hàng trong nước để nắm được các diễn biến trên thị trường, phục vụ cho việc thiết lập quan hệ và lập kế hoạch trong mối quan hệ với các khách hàng ĐCTC.
    - Làm đầu mối tiếp thị các sản phẩm của Techcombank cung cấp cho các định chế tài chính. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ thanh toán, tín dụng, nguồn vốn, đồng tài trợ, quản lý tiền tệ.
    - Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan thực hiện việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trong hoạt động hợp tác với các định chế tài chính
    - Hỗ trợ các đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ ngân hàng tại các TTGD và Chi nhánh trong việc hoàn thành các giao dịch/đàm phán với khách hàng.
    - Lập cáo báo cáo công việc định kỳ
    15 Tháng 6 2011
  4. lienvu88
    lienvu88
    Cảm ơn bạn daibang168:)
    Nếu đúng như vậy, thì chuyên viên FI cũng có thể coi như 1 chuyên viên quan hệ khách hàng (khách hàng cao cấp) và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và vốn giao tiếp tốt:)
    Một lần nữa cảm ơn những thông tin hữu ích bạn cung cấp.
    16 Tháng 6 2011
  5. phuongbav
    phuongbav
    Daibang 168 ơi! Bạn có thể mô tả công việc của một CHuyên viên hỗ trợ sau giao dịch nguồn vốn được không? Thanks!
    4 Tháng 7 2011
  6. daibang168
    daibang168
    Hi, phuongbav, bộ phận hỗ trợ sau giao dịch có thể gọi tên khác như BO (back office), khối vận hành,…tùy thuộc vào từng ngân hàng. Mình thì có thói quan gọi là BO. BO có thể gồm BO tại Khối Nguồn vốn, BO tại kế toán, BO tại trung tâm thanh toán. Tương ứng BO tại các khối đó, người ta có thể chia thành BO FX, BO MM, BO chứng khoán. Tùy thuộc vào quy mô và mô hình của từng bank.

    + BO Nguồn vốn: thực hiện các công việc như: lập phiếu giao dịch (sau khi dealer thực hiện giao dịch), chuyển phiếu giao dịch cho lãnh đạo Khối Nguồn vốn ký duyệt, Khối QLRR-kiểm soát tính tuân thủ, Khối Kế toán- để hạch toán, Khối Thanh toán - để thực hiện điện xác nhận và chuyển tiền (nếu có), lập hợp đồng (nếu có), theo dõi và hoàn thành các công việc đã cam kết cho tới khi giao dịch hoàn tất, theo dõi và đối chiếu thông tin với các đơn vị liên quan và với khách hàng, lưu trữ chứng từ và lập báo cáo theo quy định.
    + BO kế toán: nhập dữ liệu vào hệ thống core, thực hiện hạch toán (khi giao dịch, khi hiệu lực, trong thời gian hiệu lực và khi tất toán) và lưu giữ chứng từ, thực hiện báo cáo và cung cấp số liệu khi có yêu cầu.
    + BO trung tâm thanh toán: thực hiện các điện xác nhận đi và nhận điện xác nhận đến (nếu có); thực hiện các điện chuyển đi và nhận các điện chuyển tiền đến (nếu có), lưu giữ chứng từ và báo cáo theo quy định. Đối với các điện, bạn cần hiểu rõ các điện swift như MT 320 (dùng trong MM, Bond), MT 300 (dùng trong FX), MT 202 (chuyển tiền), MT 910 (báo có), ngoài ra các swift MT khác. Để hiểu về các điện SWIFT bạn có thể vào google gõ "SWIFT MT" là ra.

    Tùy từng bank, công việc BO tại nguồn vốn và BO kế toán có thể phân bổ khác nhau về phân công lập hợp đồng, nhập dữ liệu (các giao dịch) vào hệ thống core nhưng đó đều là công việc của BO.

    Và, để làm được BO thì bạn phải hiểu nghiệp vụ mới đọc được, theo dõi và làm được, không cần sâu, chỉ cần biết cơ bản để hiểu và làm. Cái quan trọng phân biệt Dealer với BO chính là: dealer là người tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm thông tin, phân tích, báo cáo, quyết định thực hiện hoặc đề xuất thực hiện giao dịch và quyết đính sự thành công của giao dịch, hiệu quả lãi/lỗ của giao dịch (có lợi hay không có lợi), còn BO là người thực hiện các thủ tục (giấy tờ, chữ ký….) sau khi giao dịch được xác nhận (không có quyền quyết định giao dịch có thực hiện hay không được thực hiện ) để hoàn tất giao dịch và không làm ảnh hưởng tới hiệu quả lãi/lỗ của giao dịch, không có quyền sửa đổi số liệu (nếu phát hiện sai sót thì báo cho dealer, lãnh đạo).
    11 Tháng 7 2011
  7. phuong_mybp
    phuong_mybp
    daibang168 ơi, a có biết là thi vào phòng Nguồn vốn của ngân hàng thì thi cái gì và cần phải chuẩn bị gì không ạ? Cảm ơn a về các bài viết rất hữu ích ạ.
    11 Tháng 7 2011
  8. phuongbav
    phuongbav
    many thanks to daibang168. Bài viết rất hữu ích.
    yahoo của ấy là gì thế ?
    11 Tháng 7 2011
  9. daibang168
    daibang168
    hi, Phuong_mybp: Bạn sang tiêu đề " Một số quy định trong hoạt động Nguồn vốn nên đọc" mục "Nguồn vốn" nhé!
    12 Tháng 7 2011
  10. View more comments