Hệ số rủi ro 250%???

[TiVi]

NHNN: Ban hành thông tư 33 quy định hệ số rủi ro 250% với khoản vay bảo đảm bằng vàng.
Nếu NH cho một người vay 100 triệu đảm bảo bằng vàng -> NH phải trích lập rủi ro 250 triệu ạ? Hay là thế nào ạ?

Mong mọi người giải đáp giùm em với ạ8->

 

[minhtn]

Cái này không liên quan đến việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng (thực hiện theo quy định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và sửa đổi: 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của NHNN) mà chỉ liên quan đến công thức tính hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR - Capital Adequacy Ratio) - là một thước độ độ an toàn vốn của Ngân hàng (Để hiểu cái này bạn gõ Google nhé) theo yêu cầu chuẩn quốc tế.
CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (tài sản Có đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Muốn tăng tỉ lệ an toàn vốn thì hoặc là tăng tử số (vốn tự có) hoặc là giảm tài sản có đã điều chỉnh rủi ro (ví dụ giảm cho vay vàng).
Hiện hệ số CAR áp dụng tại VN là 9%.

 

[TiVi]

Cái này không liên quan đến việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng (thực hiện theo quy định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và sửa đổi: 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của NHNN) mà chỉ liên quan đến công thức tính hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR - Capital Adequacy Ratio) - là một thước độ độ an toàn vốn của Ngân hàng (Để hiểu cái này bạn gõ Google nhé) theo yêu cầu chuẩn quốc tế.
CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (tài sản Có đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Muốn tăng tỉ lệ an toàn vốn thì hoặc là tăng tử số (vốn tự có) hoặc là giảm tài sản có đã điều chỉnh rủi ro (ví dụ giảm cho vay vàng).
Hiện hệ số CAR áp dụng tại VN là 9%.

Cảm ơn anh ạ. Anh giúp đỡ rất nhiệt tình ạ. Em đã hiểu về CAR ạ. Vậy "tài sản có đã điều chỉnh rủi ro" là thế nào ạ? Anh có thể cho em 1 ví dụ được ko ạ?
Số 250% chỉ để tính CAR thui phải ko ạ? Vậy nếu trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản vay thì NH làm thế nào ạ? Có khác nhau giữa các loại khoản vay ko ạ?
Mong anh giúp đỡ thêm ạ!

 

[minhtn]

"Tài sản Có đã điều chỉnh rủi ro": thuật ngữ chính xác là "TS Có Rủi ro", nhưng a viết vậy để dễ hiểu hơn (TS Có chứ không phải TS có nhé , là "TS Có" và "TS Nợ" trên Bảng cân đối Kế toán của Ngân hàng ấy).
"Tài sản Có rủi ro" nói đơn giản là cứ lấy từng khoản mục bên phần TS Có, nhân với hệ số rủi ro tương ứng với loại TS đó (ví dụ Vàng và Tiền thì nhân với 0% --> Vì đánh giá Vàng và Tiền mặt không tạo nên rủi ro ở đây, còn Dư nợ cho vay bằng Vàng thì được nhân với 250% --> Rủi ro lớn, biết điều thì giảm ngay dư nợ đi, )....). Đấy, cái đấy gọi là "đã điều chỉnh" vì nó không còn là con số lấy từ báo cáo ra nữa, mà đã được nhân với hệ số rủi ro tương ứng!

E đọc Điều 5 "Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD" để biết cái nào được tính rủi ro bao nhiêu % nhé!

Còn việc trích lập dự phòng thì đã hướng dẫn chi tiết trong 02 QĐ: 439/2005 và 18/2007 như anh đã nói! Việc trích lập dự phòng thì có dự phòng chung và dự phòng riêng. Việc trích lập dựa trên Dư nợ đã được Phân loại vào Nhóm nợ từ 1 đến 5 (Như thế nào đc phân Nhóm 1, Nhóm 2, ... Nhóm 5 trong Quy định có rồi nhé)
Về cơ bản, tiêu chí phân loại và hệ số trích lập khác hoàn toàn với cái CAR bên trên.

Lưu ý: việc phân loại Nhóm nợ có 2 phương thức, định tính và định lượng, định lượng thì cụ thể rồi (sau khi đọc 02 cái qđịnh trên), còn định tính (cũng có trong 02 qđịnh trên luôn) là cứ thấy rủi ro là chuyển Nhóm Nợ thôi, ví dụ khi NH nhận thấy cho vay vàng đang rất rủi ro thì có thể chuyển tất cả Dư nợ cho vay Vàng sang Nhóm nợ cao hơn và sẽ nhân với tỷ lệ để thực hiện trích lập, nhưng hệ số trích lập cũng chỉ đến 100% là cùng thôi; ko khủng khiếp như cái CAR.)
​

 

[TiVi]

Em đã rõ ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ!

 

[minhtn]

Thấy e chịu khó nghiên cứu, phát hiện vấn đề và chủ động học hỏi phết! Nên càng làm a nhiệt tình trả lời hơn, 8->