Duration Gap Model - Mô hình Chênh lệch Thời lượng

hungviet

Founder
Tài liệu được biên soạn bởi: Tsuzuri Sakamaki Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Thời lượngcủa một công cụ tài chính được tính bằng bình quân gia quyền của các kỳ đáo hạn dòng tiền, trong đó quyền số/trọng số của mỗi kỳ đáo hạn là tỉ lệ giữa giá trị hiện tại của dòng tiền cho một kỳ đáo hạn nhất định và giá (hoặc tổng giá trị thị trường) của công cụ tài chính đó.
  • Như vậy, thời lượnglà một chỉ số rủi ro có tính đến cả thời gian còn lại của công cụ (giả sử dòng lãi như nhau, TSC với thời gian còn lại dài hơn sẽ nhạy cảm hơn với những thay đổi trong lãi suất) và giá trị của dòng tiền trung gian (giả sử thời gian còn lại như nhau, TSC với lãi suất danh nghĩa thấp hơn thì nhạy cảm hơn với những thay đổi trong lãi suất thị trường).
  • .... chi tiết xem file đính kèm
Cảm ơn miumiu đã cung cấp tài liệu này.

 

Đính kèm

  • 7 (VR)(New)Duration Gap Model.zip
    218.4 KB · Xem: 3,306
bữa có đọc được về cái Duration Gap Model mà hok hiểu lắm.Thanks sự chia sẻ của bạn
 
Cái mô hình này có NHTM nào ở Việt Nam xài không vậy trời? Khi mình làm quản trị rủi ro lãi suất thì chẳng thấy thực tế ở Viêt Nam có dung cái này gì cả!!!
 
Duration Gap Model - Mô hình Chênh lệch Thời lượng. Em tìm quá trời mới thấy!
Em đang làm Assigment cho Ngân hàng EximBank mà không hiểu cách tính như thế nào? Các anh chị có giải thích nào đơn giản, dễ hiểu hơn không ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,569
Số bình luận
528,072
Tổng số thành viên
350,944
Thành viên mới nhất
gametopdoithuon
Back
Bên trên