Công việc của CHUYÊN VIÊN PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MÔ HÌNH RỦI RO là gì nhỉ?



mr.chanbin

Thành viên
sorri các bạn vì cả tháng nay không vô diễn đàn. đây là link để download sách. các bạn chỉ việc nhập tên sách là ra. các bạn vào đây:gen.lib.rus.ec
 

mr.chanbin

Thành viên
quản lý rủi ro theo mô hình có rất nhiu kiểu (cũng tùy bank muốn bạn làm cho đối tượng nào: consumer hay corporate). cả hai chắc là phải xây scoring và rất nhiu thứ
 

small_message

Verified Banker
Mình vào web bạn đưa, mà toàn tiếng Nga, chưa biết download thế nào. Nếu có thể bạn gửi giúp mình vào mail ngo.quynhloan (Gmail) bạn nhé. Cảm ơn bạn.
 

vane182

Verified Banker
mình mới học xong master về Quantitative computational Finance. Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng các bạn đọc các sách:
[1] Gunter Loffler, Peter N. Posch (2007), Credit Risk Modeling Using Excel
And VBA, John Wiley & Sons, Ltd.
[2] Christine Bolton (2009), Logistic Regression And Its Application In Credit
Scoring, University of Pretoria.
[3] David W. Hosmer, Stanley Lemeshow (2000), Applied Logistic Regression,
Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. [4] I. T. Jolliffe (2010), Principal Com-
ponent Analysis, Second Edition, Springer, New York.
Có nhiều sách nhưng mình thấy quyển [1] dễ cho các bạn mới tiếp cận, vì phần code bằng VBA viết rất kĩ.
Mình ko post được email. Các bạn cần sách để lại mail, mình gửi qua.
Phần mô hình còn ứng dụng trong market risk và operational risk
a ơi a gửi mail cho e với ạ. tranhaivan182@...gmail.cơm :))
cảm ơn a nhiều nhiều :)
 

Li Gyan

Verified Banker
nếu có thể a gửi tài liệu vào mail vunguyentuananh90 (@gmail.com) cho e với. Em vào link kia mà không down được. Thanks a.
 

animax404

Thành viên
mình mới học xong master về Quantitative computational Finance. Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng các bạn đọc các sách:
[1] Gunter Loffler, Peter N. Posch (2007), Credit Risk Modeling Using Excel
And VBA, John Wiley & Sons, Ltd.
[2] Christine Bolton (2009), Logistic Regression And Its Application In Credit
Scoring, University of Pretoria.
[3] David W. Hosmer, Stanley Lemeshow (2000), Applied Logistic Regression,
Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. [4] I. T. Jolliffe (2010), Principal Com-
ponent Analysis, Second Edition, Springer, New York.
Có nhiều sách nhưng mình thấy quyển [1] dễ cho các bạn mới tiếp cận, vì phần code bằng VBA viết rất kĩ.
Mình ko post được email. Các bạn cần sách để lại mail, mình gửi qua.
Phần mô hình còn ứng dụng trong market risk và operational risk
A gửi nhiều tài liệu hay quá, a có thể share cho e qua mail : animax.b5@gmail... (dùng Gmail) với ah. Thanks anh so much!
 
Last edited:

mr.chanbin

Thành viên
Sorry các bạn vì mình mới check mail. Cái trang web đó rất dễ download mà. Các bạn vui lòng gửi mail cho mình để mình reply sách (nếu không download được). Mail của mình binhtranvan31@ (gmail chấm com)

Cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề làm mô hình định lượng ở Việt Nam. Nếu cảm thấy thích thú, các bạn có thể gia nhập nhóm FRM trên facebook (có thể nói là cộng đồng định lượng về quản lý rủi ro, đa phần các thành viên đã làm việc thực tế trong bank và các công ty). Một web định lượng không thể thiếu ở Việt Nam dành cho các bạn là: vnquants chấm com

Nếu mình reply hơi chậm thì mong các bạn thông cảm vì mình cũng đi làm tối mới về.
 

Thienthan07

Thành viên mới
Anh cho em xin sách với ạ, em đang thi tuyển vào vị trí chuyên viên phân tích mô hình rủi ro của ACB. Email của em là : thanhb1991@ gờ meo
 

Banker Hub

Top