Công việc của CHUYÊN VIÊN PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MÔ HÌNH RỦI RO là gì nhỉ?

thuhong249

Thành viên
Chào cả nhà!

Mình đang làm tín dụng doanh nghiệp. Mình đang muốn điều chuyển nội bộ lên vị trí [FONT=&quot]CHUYÊN VIÊN PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MÔ HÌNH RỦI RO[/FONT] thuộc khối QLRR. Yêu cầu công việc ghi chung chung là:


  • [FONT=&quot]Quản lý, xây dựng, triển khai, phát triển các công cụ, mô hình quản lý rủi ro và thực hiện phân tích đối với rủi ro tín dụng[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  • [FONT=&quot]Chỉnh sửa, xây dựng quy trình, hướng dẫn cho cán bộ thực hiện triển khai công việc, thực hiện các yêu cầu, quy định mới của Ngân hàng[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

Mình đã từng học Master QLRR nhưng mà không biết công việc cụ thể của vị trí này phải làm những gì? Và mức lương trung bình là bao nhiêu? (vị trí chuyên viên yêu cầu kinh nghiệm 1 năm).

Vậy rất mong bạn nào có thông tin về vị trí này thì tư vấn giúp mình để mình có khái niệm cơ bản về công việc. Mình cám ơn rất nhiều :D
 
Bạn làm ở MSB ah?
Phòng này mình đoán nó sẽ xây dựng các mô hình để đo lường RRTD ( cái này bạn chắc bên bạn đã áp dụng Pillar về credit risk của Basel 2). Có thể liên quan đến việc triển khai project về xây dựng các mô hình này.
Công việc sẽ liên quan nhiều nhiều đến tính toán, xử lý số liệu (excel),ban hành quy trình quy định hướng dẫn (đại khái là paper work). Đòi hỏi phải có tư duy về toán học, am hiểu hệ thống (Core-banking) để có thể xây dựng các model, tỉ mỉ, chi tiết..
Bạn phải cân nhắc kỹ vì cv này và cv cũ khác nhau khá nhiều đấy.
P/s: Đây chỉ là suy đoán của mình thôi nhé!
 
bạn Thuhong có phải thi ko? mình cũng chuẩn bị thi vị trí đó mà ko biết dạng đề thi thế nào. mông lung quá
 
Minh nghi chac cong viec lien quan nhieu den phan tich thong ke dua tren co so he du lieu co san cua ngan hang de lap cac mo hinh dinh luong rui ro dua tren cac tieu thuc duoc quy dinh san cua rieng ngan hang, co ap dung cac tieu chuan quoc te nua. Cong viec nay doi hoi phai co tinh than trach nhiem cao, can than, biet phan tich va suy luan. Neu lam cong viec nay ban se co co hoi tiep can voi hang nui so lieu cua ngan hang va bien chung thanh cac tinh toan co ich, qua do se hoc hoi va nam vung ve cac chuan rui ro rat nhanh. Cong viec hap dan day!
 
mình mới học xong master về Quantitative computational Finance. Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng các bạn đọc các sách:
[1] Gunter Loffler, Peter N. Posch (2007), Credit Risk Modeling Using Excel
And VBA, John Wiley & Sons, Ltd.
[2] Christine Bolton (2009), Logistic Regression And Its Application In Credit
Scoring, University of Pretoria.
[3] David W. Hosmer, Stanley Lemeshow (2000), Applied Logistic Regression,
Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. [4] I. T. Jolliffe (2010), Principal Com-
ponent Analysis, Second Edition, Springer, New York.
Có nhiều sách nhưng mình thấy quyển [1] dễ cho các bạn mới tiếp cận, vì phần code bằng VBA viết rất kĩ.
Mình ko post được email. Các bạn cần sách để lại mail, mình gửi qua.
Phần mô hình còn ứng dụng trong market risk và operational risk
 
anh cho em xin sách được không ạ! Em cảm ơn anh nhiều
nguyentuanvu3112 gờ meo

anh thông cảm em ko post được mail
 
anh mr.chanbin ơi cho em sách với. Em cảm ơn anh nhé
Địa chỉ gmail của em là : anhsangmattroi123 @gmail.com
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên