Tài liệu về quản lý rủi ro

[ttphong82]

Tài liệu về Lý thuyết Quản lý rủi ro - biên soạn bởi giảng viên Học viện Ngân hàng

 

[giangmanu]

Chắc là tài liệu hay, nhưng không đủ tín dụng để download :-<

 

[thuhong249]

có vẻ như mô hình điểm Z được sử dụng phổ biến trong QLRR TD trong các NH VN. Phần phân tích các loại rủi ro TD logic, rõ ràng và có hệ thống.

 

[tommynguyen]

cais nay la cai gi vay ban??

 

[kenny_kunkun]

Làm sao để có đủ tín dụng để download vậy? Mình đang rất cần tài liệu này. Có ai giúp mình với! Email của mình là phanduykhanh1311@ gmail.com Mình cảm ơn nhiều!

 

[honghanhdbp]

Chương 16: quản trị rủi ro lãi suất
1. Khái niệm về rủi ro lãi suất:
Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.
2. Rủi ro lãi suất xuất hiện khi:
• Lãi suất cho vay cố định trong khi lãi suất huy động đươc thả nổi.
• Lãi xuất cho vay thả nổi trong khi lãi xuất huy động là cố định.
3. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất :
 Một ngân hàng dù lớn hay nhỏ cũng chỉ là một chủ thể có nhu cầu đi vay và cho vay. Trên thị trường thì có hàng ngàn người đi vay và người cho vay nên ngân hàng không thể là người cho giá mà là người phải chấp nhận giá, chấp nhận và lập kế hoạch hoạt động trên cơ sở mức độ hiện tại và khuynh hướng hoạt động của lãi suất một sự thay đổi của lãi suất sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của ngân hàng.
 Khi thay đổi lãi suất ngân hàng ít nhất phải đương đầu với hai loại rủi ro là rủi ro về giá và rủi ro về tái đầu tư .
Rủi ro về giá phát sinh khi lãi suất thị trường tăng sẽ làm giảm giá trị đầu của các khoản đầu tư dài hạn lãi suất cố định của ngân hàng .
Rủi ro tái đầu tư xuất hiện khi lãi suất thị trường hạ khiến ngân hàng phải chấp nhận đầu tư nguồn vốn của mình vào tscó mức sinh lợi thấp hơn,hạ thấp thu nhập kỳ vọng trong tương lai của ngân hàng.
4. phân tích tình huống và phương pháp để hạn chế rủi ro lãi suất ở các ngân hàng.
1. Các công cụ phân tích rủi ro
a) Phân tích độ nhạy (phân tích nếu –thì):
• Phân tích rủi ro của một biến đầu vào (giá,lãi suất, chi phí nguyên vật liệu,vvv…)trên giá tri đầu ra (là doanh thu, lợi nhuận ….).
• Nhận biết các biến đầu vào nhạy với các giá trị đầu ra.
• Lập kế hoạch để giảm sự không chắc chắn đó.
b) Phân tích tình huống:
• Xem xét đồng thời ảnh hưởng của nột số biến đầu vào đến giá trị của đầu ra.
• Một số tình huống được phân tích.
 Tình huống tốt nhất .
 Tình huống xấu nhất.
• Lập kế hoạch để đối phó.
c) Phân tích rủi ro bằng cách mô phỏng:
• Phương pháp mô phỏng MONTE-CARLO.
 Xác định biến rủi ro.
 Xác định mô hình kết quả.
 Thực hiện mô phỏng.
 Phân tích kết quả.
• Phần mềm CRYSTAL BALL.
5, đo lường rủi ro lãi suất:
Với sự ko ổn định ngày càng tăng của lãi suất những năm gần đây thì việc quản lý lãi suatas càng trở nên quan trọng. Các phương pháp cơ bản mà các ngân hàng có thể thực hiện:
- phân tích khe hở thu nhập : tính nhạy cảm của lợi nhuận ngân hàng đc tính trực tiếp bằng cách phân tích khe hở thu nhập. theo đó lức độ thay đổi của lợi nhuận ngân hàng đc tính bằng chênh lệch giữa giá trị tài sản có nhạy cảm lãi suất và giá tị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất nhân với mức thay đổi của lãi suất
- phân tích khe hở kỳ hạn:
6.các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất:
a. Hợp đồng kỳ hạn lãi suất
- Hợp đồng lãi suất tương lai là sự thỏa thuận giữa 2 bên về việc thanh toán tại 1 thời điểm trong tương lai dựa trên mức lãi suất ấn định trc.
- Nhược điểm:


b. Hợp đồng hoán đổi lãi suất
Vào ngày 30/9/2003 ngân hàng TW ra quyết định số 1133/2003/QĐ ban hành quy chế giao dịch hoán đổi lãi suất. Với quyết định này cho phép các ngân hàng thương mại và khách hàng có thể sử dụng hoán đổi lãi suất như là một công cụ để triệt tiêu rủi ro lãi suất, theo đó phương pháp để tránh rủi ro lãi suất ở đây là:
Điều kiện để các ngân hàng thương mại tiến hành hoán đổi lãi suất là:
Đối với ngân hàng phải có đủ các điều kiện sau:
 Vốn tự có từ 200 tỷ đồng hoặc tương đương trở lên.
 Đã có quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất trong đó gồm cả biện pháp phòng ngừa rủi ro.
 Có tổng lãi ròng các giao dịch hoán đổi lãi suất là số dương: Trường hợp tổng lãi ròng là số âm thì tối đa 5% vốn tự có của ngân hàng đó
 Đối với hoán đổi lãi suất bằng ngoại tệ, thì phải được ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động ngoại hối.
- hoán đổi lãi suất là thỏa thuận giữa các bên trong đó mỗi bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền tính theo lãi suất cố định hay thả nổi trên cùng 1 khoản nợ gốc trong cùng 1 khoảng thời gian.

c. Hợp đồng lãi suất tương lai
- là hợp đồng mua bán 1 lượng các tài sản tai 1 thời điểm xác định trong tương lai, với 1 mức giá đc xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. hợp đồng tương lai về lãi suất là hợp đồng tương lai về tài sản mà giá của nó phụ thuộc duy nhất vào mức lãi suất
d. Hợp đồng quyền chọn lãi suất
-
e. Các biện pháp khác
NHNN khuyến khích các NHTM trao đổi kinh nghiệm quản tri rủi ro với nhau
• Các NHTM tiến hành trao đổi kinh nghiệm quản lý rủi ro với nhau
• NHTM tăng cường khả năng phân tích giám sát cũng như quản lý đối với sự biến động của lãi xuất để nhanh chóng phòng ngừa rủi ro lãi suất
minh tim đc may cai nay ko biet giup gi ko?

 

[huynhhaivn]

Trích trong tài liệu Basel II hả bạn? Hay là tài liệu khác nữa.

 

[ATL3]

Sao minh download ma bi bao loi hen? Cam on ban vi da cung cap du lieu, lai con can than liet ke de nguoi doc co the xem no co can thiet voi minh kg truoc khi download, do phi tin dung

 

[usk1206]

như kiểu Basel ấy nhỉ. Hơi bị chung chung quá!

 

[le thuy linh]

cam on ban da up len nhe . minh dang can tai lieu de tham khao