Nhờ các bạn giúp mình giải bài tập KDNH nhé. Cám ơn rất nhiều!

[ubchau]

Bài 1: Cty A có 1 HĐXK trị giá 120.000USD trả chậm 2 tháng, để chống rủi ro, cty ký HĐ kỳ hạn 2 tháng bán 120.000USD cho NHTM tại tỷ giá kỳ hạn USD/VND=21.200.HĐ kỳ hạn đến hạn nhưng cty chỉ nhận được tiền XK sau 12 ngày. Hỏi cty A có các pa nào để xlý trạng thái tiền tệ USD và VND? Phương án nào tốt nhất.. Thông số:
Giá giao ngay USD/VND = 21.400/21.600
Điểm kỳ hạn 15 ngày: FP = 110-120
Lãi suất VND = 14% - 16% (%/năm)
Lãi suất USD = 6% - 7,2% (%/năm)

Bài 2: 1 cty có 1.000.000EUR phải trả nợ: 150.000SGD; 60.000USD và 740.000CHF.
Biết: EUR/USD = 1,6930/1,6940
USD/CHF = 1,7940/1,7950
USD/SGD = 1,5458/1,5460
USD/VND =21.100/21.200
Hãy tính toán các phương án,giao dịch nào có lợi

Cám ơn các bạn nhiều. tại mình mình học môn dở quá nên...nhờ các bạn giải chi tiết giùm nhé. Cám ơn

 

[hanbtn87]

2/ TG EUR/SGD= 1.6930*1.5458-1.6940*1.5460=2.6170-2.6189
TG EUR/CHF=1.6930*1.7940-1.6940*1.7950=3.0372-3.0407
ban dung EUR de tra no co nghia la ban bán EUR mà nen so EUR bo ra de mua 150.000SGD là: 150,000/2.6170=57,317EUR, tuong tu voi USD là: 60,000/1.6930=35,440EUR; 740,000/3.0372=243,645EUR