hỏi về Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

kesihao

Thành viên tích cực
Em chào anh chị, hiện nay em đang làm chuyên đề Quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Á Châu, em cần 1 số thông tin về:
1. Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ACB
2. xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng ACB
3. Nhận biết rủi ro tín dụng của danh mục cho vay của ngân hàng
4. Đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng theo phương pháp phù hợp

mong anh chị nào có thông tin thì share em với, anh chị nào bên ACB có thể chia sẻ (INBOX) những thông tin CÓ THỂ CHIA SẺ về vấn đề này giúp em với đc k, em cảm ơn ạh!
Đây là một đề tài hay nhưng không khả thi đối với các bạn sv, thậm chí với các những bạn học cao học mà không làm việc trong ngân hàng vì hạn chế về tài liệu và số liệu.
-Yêu cầu 1 và 2 là rất khó vì các ngân hàng không cho phát tán tài liệu nội bộ ra bên ngoài, đặc biệt là khối QTRR vì tính nhạy cảm của những số liệu mà họ đang quản lý.
- Yêu cầu 3,4: bạn có thể tìm trên diễn đàn này trong mục download/chia sẻ tài liệu í. Ví dụ như quyển Risk Management in Credit Portfolios, Risk Management in Banking, An introduction Credit Modelling... Tất cả đều đã được chia sẻ trên diễn đàn này rồi.
- Còn như bạn gì ở trên nói là hiện tại các ngân hàng (VN) hay sử dụng pp VaR cho danh mục cho vay là chưa được chính xác cho lắm. PP này khá là tiên tiến nhưng nó cũng bị hạn chế về mặt số liệu và pp tính toán cũng khá phức tạp nên chưa thể áp dụng ngay cho RR Tín dụng. Phương pháp mà mình thấy các ngân hàng hay dùng là tinhs toán các tham số như PD - Probability of Default, EAD (Exposure of Default), LGD để rồi cuối cùng tính ra EL (Expected Loss). Ngoài ra thì các ngân hàng VN cũng đang tự xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng vẫn khá là gian nan và khả năng thành công cũng rất thấp vì một vấn đề muôn thưở là dữ liệu đầu vào không chính xác.
 

Alice0906

Thành viên mới
đề bài nói là "Đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp phù hợp", nghĩa là mình phải tự tìm số liệu về PD, EAD và LGD để tính ra được UL, EL cho từng khoản vay, sau đó phải có tỉ trọng từng khoản vay thì mới tính được EL, UL cho cả danh mục. Mà những số liệu đó chắc chắn bạn sẽ ko tìm được đâu, vì đó chỉ là những thông tin nội bộ giữa phòng quản lí rủi ro và ban giám đốc, kể cả những bộ phận khác cũng ko thể biết. Nên nếu đề bài như thế thì bạn nên tính các chỉ số tài chính để thực hiện đo lường theo phương pháp chỉ số thôi.
Ví dụ như những chỉ số về tốc độ tăng trưởng tín dụng, Dự nợ TD/ Tổng TS, tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn...., thì bạn có thể dễ dàng tìm được qua việc tính toán dựa trên các số liệu có sẵn của các báo cáo tài chính. ^_^ Chúc bạn thành công
 

nguyentuongtien

Thành viên mới
Bạn ơi !nếu được thì share cho mình luôn nha. Email: nguyentuongtien054@gc
Nếu mình có tài liệu cũng share lại cho bạn
 

chia khoa nho

Verified Banker
các thầy cô kiếm cũng không ra nên ra bài tập cho sinh viên kiếm, biết đâu sinh viên có quen biết, kiếm được thì sao
 
Top