Đây là một đề tài hay nhưng không khả thi đối với các bạn sv, thậm chí với các những bạn học cao học mà không làm việc trong ngân hàng vì hạn chế về tài liệu và số liệu.
-Yêu cầu 1 và 2 là rất khó vì các ngân hàng không cho phát tán tài liệu nội bộ ra bên ngoài, đặc biệt là khối QTRR vì tính nhạy cảm của những số liệu mà họ đang quản lý.
- Yêu cầu 3,4: bạn có thể tìm trên diễn đàn này trong mục download/chia sẻ tài liệu í. Ví dụ như quyển Risk Management in Credit Portfolios, Risk Management in Banking, An introduction Credit Modelling... Tất cả đều đã được chia sẻ trên diễn đàn này rồi.
- Còn như bạn gì ở trên nói là hiện tại các ngân hàng (VN) hay sử dụng pp VaR cho danh mục cho vay là chưa được chính xác cho lắm. PP này khá là tiên tiến nhưng nó cũng bị hạn chế về mặt số liệu và pp tính toán cũng khá phức tạp nên chưa thể áp dụng ngay cho RR Tín dụng. Phương pháp mà mình thấy các ngân hàng hay dùng là tinhs toán các tham số như PD - Probability of Default, EAD (Exposure of Default), LGD để rồi cuối cùng tính ra EL (Expected Loss). Ngoài ra thì các ngân hàng VN cũng đang tự xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng vẫn khá là gian nan và khả năng thành công cũng rất thấp vì một vấn đề muôn thưở là dữ liệu đầu vào không chính xác.
