Giúp mình bài tập kinh doanh ngoại hối với

Mình có một số bài tập về kd ngoại hối và công cụ phái sinh mà chưa biết làm, bạn nào vui lòng hướng dẫn mình với, mình xin chân thành cám ơn
Bài tập Kinh doanh ngoại hối
Câu 14: Thông tin thị trường sau:
Ts ( USD /EUR)= 0,8205/0,8210
L EUR = 5-6%
LUSD = 2-4%
Yêu cầu:
1/Anh chị hãy cho ngân hàng một lời khuyên có nên thực hiện nghiệp vụ SWAP sau đây hay không: Mua giao ngay 1 triệu USD trả bằng EUR, bán USD thời hạn 6 tháng.
2/ Nếu ngược lại, ngân hàng mua giao ngay 1 triệu EUR trả bằng USD . Bán thời hạn 6 tháng anh chị sẽ khuyên ngân hàng ra sao?
Câu 15: Ngày 2/5/2016 tại phòng giao hoán có giao dịch sau:
- Công ty A mua, Công ty B bán một hợp đồng tương lai trị giá 200USD với tỷ giá thỏa thuận là 22.730 VND/ USD
- Tình hình tỷ giá thị trường như sau:

Ngày

Đầu ngày 2/5

Cuối ngày 2/5

Cuối ngày 3/5

Cuối ngày 4/5

Cuối ngày 5/5

Cuối ngày 6/5

Cuối ngày 7/5

Cuối ngày 8/5

Tỷ giá

22.730

22.740

22.755

22.755

22.770

22.750

22.760

22.745
[TBODY] [/TBODY]
Y/C: Hãy trình bày các giao dịch thanh toán xảy ra hàng ngày của 2 công ty tại phòng giao hoán. Giả sử phòng giao hoán yêu cầu 2 công ty phải duy trì mức ký quỹ lần đầu là 10 triệu đồng và duy trì ở mức tối thiểu là 7 triệu đồng.
Câu 16:
Công ty X mua một hợp đồng quyền chọn mua trị giá 1 triệu EUR. Tỷ giá thực hiện là 1.2070 USD/EUR, phí quyền chọn mua là 0,002 USD/EUR
Y/C: Hãy phân tích và vẽ đồ thị lãi lỗ kinh doanh quyền chọn mua theo mức biến động của tỷ giá giao ngay trên thị trường
Câu 17:
Cho biết tỷ giá Spot tại các thị trường
Tại Anh: GBP/USD= 1,9826/32
Tại Đức: EUR/USD = 1.0012/18
Tại Pháp: EUR/GBP= 0,5032/36
Y/C: Hãy cho biết cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá là thế nào? Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu?
Câu 18:
Vào ngày 1/4/2016 , công ty A và B ký hợp đồng kỳ hạn trong đó A mua AUD với tỷ giá kỳ hạn là AUD/EUR 0,7100 với ngày đáo hạn là 30/6/2016
Y/C: Hãy cho biết người nào có xu thế vi phạm hợp đồng tỷ giá giao ngay ngày 30/6/2016 biết
a. 0,7400
b. 0,6800
c. 0,7100
 
Câu 17:
Cho biết tỷ giá Spot tại các thị trường
Tại Anh: GBP/USD= 1,9826/32
Tại Đức: EUR/USD = 1.0012/18
Tại Pháp: EUR/GBP= 0,5032/36
Y/C: Hãy cho biết cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá là thế nào? Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu?
T làm câu 17 nhé
Giả sử nhà đầu tư có 10000USD
Tại Anh: bán USD mua GBP ở tỉ giá 1,9832 được 5042,356GBP
Tại Pháo: bán GBP mua EUR ở tỉ giá 0,5036 được 10012,621EUR
Tại Đức: bán EUR mua USD ở tỉ giá 1,0012 được 10024,64USD
Lãi = 10024,64 – 10000 = 24,64 USD
 
Câu 18:
Vào ngày 1/4/2016 , công ty A và B ký hợp đồng kỳ hạn trong đó A mua AUD với tỷ giá kỳ hạn là AUD/EUR 0,7100 với ngày đáo hạn là 30/6/2016
Y/C: Hãy cho biết người nào có xu thế vi phạm hợp đồng tỷ giá giao ngay ngày 30/6/2016 biết
a. 0,7400
b. 0,6800
c. 0,7100
Vào ngày 30/6/2016
a.Nếu AUD/EUR=0,74 B có xu hướng vi phạm hợp đồng do thay vì bán AUD theo hợp đồng với tỉ giá 0,71, B có thể bán trên thị trường với tỉ giá cao hơn là 0,74
b. Nếu AUD/EUR=0,68 thì A có xu hướng vi phạm hợp đồng vì có thể mua AUD với tỉ giá thấp hơn là 0,68
c. Nếu AUD/EUR=0,71 sẽ không bên nào vi phạm hợp đồng
 
T làm câu 17 nhé
Giả sử nhà đầu tư có 10000USD
Tại Anh: bán USD mua GBP ở tỉ giá 1,9832 được 5042,356GBP
Tại Pháo: bán GBP mua EUR ở tỉ giá 0,5036 được 10012,621EUR
Tại Đức: bán EUR mua USD ở tỉ giá 1,0012 được 10024,64USD
Lãi = 10024,64 – 10000 = 24,64 USD
cám ơn b nhìu, mấy hnay mày mò mà khó quá, bạn có tai liệu của dạng btap nay thi cho t vs nha
 
Vào ngày 30/6/2016
a.Nếu AUD/EUR=0,74 B có xu hướng vi phạm hợp đồng do thay vì bán AUD theo hợp đồng với tỉ giá 0,71, B có thể bán trên thị trường với tỉ giá cao hơn là 0,74
b. Nếu AUD/EUR=0,68 thì A có xu hướng vi phạm hợp đồng vì có thể mua AUD với tỉ giá thấp hơn là 0,68
c. Nếu AUD/EUR=0,71 sẽ không bên nào vi phạm hợp đồng
cũng đơn giản b nhỉ, cám ơn b nha
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,700
Thành viên mới nhất
ducnguyen11201@
Back
Bên trên