Cái nhìn tổng thể về Quản lý rủi ro (QLRR)

:D mình down được 2 tài liệu đầu còn cái cuối không down được chả nhẽ lại hết tín dụng rồi :((
 
Chao Bác Đại Bàng !

Hiện nay mình mới triển khai rủi ro thị trường về FX. Tuy nhiên bank mình chỉ trading USDVND thôi. Hiện nay mình muốn thiết lập 1 hệ thống hạn mức như sau:

1. Hạn mức tổng (NOP) hạn mức trạng thái qua đêm/ trong ngày.
2. Hạn mức trạng thái trong ngày cho từng dealer, Hạn mức volume cho từng deal cho từng dealer, Hạn mức kỳ hạn tối đa cho từng Fx product
3. Hạn mức stop loss lũy kế tuần cả desk

Tuy nhiên mình chưa thấy nhiều NH set up limit cho từng Dealer trong trading USDVND. Không biết nếu bạn nào biết về cái này chỉ giáo cho mình với. Vì hệ thống mình hiện theo dõi bằng exel nên nếu set up theo từng dealer lại phải theo dõi nhiều quá :)

Có gì mọi người chia sẻ kinh nghiệm với nhé !

tks
 
thuyduong199: cần tài liệu gửi thư điện tử cho mình như ở bài viết
duong_nguyen: chắc bạn làm tại trung tâm quản lý rủi ro thị trường bên MSB nhỉ
MRM: có thể tham khảo bạn bên MSB, bên đó triển khai hệ thống Kondor plus với phần mềm quản trị rủi ro K+ cũng có phần đó. Ngoài ra các bank lớn cũng đã và đang thực hiện như VCB, TECH, BIDV, Vietinbank. Bạn có thể hỏi bạn bè xem. Với từng hạn mức đưa ra, quan trọng là mức độ chấp nhận rủi ro (chấp nhận mất tối đa bao nhiêu nếu xảy ra rủi ro, và trường hợp xấu nhất), cơ sở dữ liệu thị trường (hệ thống cơ sở dữ liệu của thị trường để tính toán mức độ biến động, thời gian thanh khoản....), lịch sử và backtest, đối với từng nhân viên thì cái đó còn có thêm là kinh nghiệm và khả năng của nhân viên đó, ....sẽ có rất nhiều thứ để xem xét. Và dẫu bạn có đưa ra được số liệu, bạn vẫn cần phải backtest, đánh giá hàng ngày, định kỳ....từ đó vừa làm vừa hoàn thiện. Nguyên tắc đầu tiên vẫn như mình nói, bạn bỏ ra 100 đồng, bạn chấp nhận mất tối đa bao nhiêu trong điều kiện bình thường, và trong điều kiện bất thường :).Có gì cần thêm có thể trao đổi qua thư điện tử của mình.
 
Mình cũng không down được. Chán quá. Bạn nào tốt bụng úp lên giúp mọi người với!!!
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Chủ đề
34,593
Bài viết
528,118
Thành viên
354,216
Thành viên mới nhất
j88reise1
Back
Bên trên