bankboy128
Verified Banker
em dag gặp khó khăn với 1 bt QTNHTM trong sách thầy Trần Huy Hoàng. em đã tham khảo bài giải trên mạng của những bài trước đó (tương đối giống) nhưng vẫn o chak chắn đã làm đúng.Mong a/chị giúp đỡ
[TBODY]
[/TBODY]
Trong ngày có phát sinh các tình huống sau: 1/ NH nhận được các chứng từ thanh toán, trong đó ghi nợ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 2.530 trđ, ghi có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 780 trđ. 2/ NH chi trả tiền mặt cho khách hàng: Tiết kiệm không kỳ hạn 1.200 trđ, tiền gửi định kỳ 350 trđ, tiết kiệm có kỳ hạn 1.400 trđ, lãi tiền gửi 216 tr. 3/ Khách hàng Z là khách hàng mới đến vay lần đầu tiên xin vay khoản tiền 300 triệu, thế chấp hàng hóa trị gía 450 triệu (lãi suất cố định). 4/ NH nhận được khoản tiền mặt góp vốn của các cổ đông khi họ mua cổ phiếu số tiền 3.500 trđ. YÊU CẦU: (1) Hãy xử lý các tình huống trên. (2) Lập bảng tổng kết tài sản cuối ngày. (3) Phân tích rủi ro mà NH phải chịu khi lãi suất biến động 0,5%. Tài liệu bổ sung: 1/ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt trội cho ngày hôm sau là 800 triệu (tiền mặt 500 triệu, tiền gửi NHNN là 300 triệu). 2/ Tỷ lệ thanh khoản 6%. 3/ Qua điều tra phân tích khách hàng, NH đánh gía khả năng trả nợ của khách hàng Z là đầy đủ, các điều kiện khác đều hợp pháp. 4/ Trong khoản tín dụng có: + 20% được ngân hàng thương mại khác bảo lãnh. + 25% là tín dụng có đảm bảo bằng bất động sản. + 55% là tín dụng không có đảm bảo. 5/ Cho vay theo lãi suất biến đổi chiếm 40% tín dụng. 6/ Tiền gởi hoạt kỳ chiếm 35% tiền gởi. 7/ Tiết kiệm không kỳ hạn chiếm 20% tiền gởi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. 8/ Ngoài dự trữ thứ cấp, phần còn lại của đầu tư là chứng khoán công ty. 9/ Các cam kết ngoại bảng: Bảo lãnh vay cho khách hàng doanh nghiệp 3.700 trđ, bảo lãnh thanh toán cho ngân hàng khác 4.000 trđ. 10/ Theo báo cáo của phòng ngân quỹ, NH chỉ được bán 10% dự trữ thứ cấp và có thể vay cầm cố trái phiếu công ty có mệnh giá 1 trđ tại NHTM khác với điều kiện trả lãi trước, lãi suất 0,5%/tuần, thời hạn vay là 1 tuần, thu bằng tiền mặt. 11/ Ngày hôm sau NH có khoản thu nợ 800 trđ và các NHTM khác có số dư tiền gửi tại NHNN đủ để cho vay. | |||||||||||||||
