Standardized Gap Model - Mô hình chênh lệch chuẩn hóa trong ALM

[FONT=Arial][SIZE=2]Tài liệu được biên soạn bởi:[/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=black] Tsuzuri[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] Sakamaki[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] Cố[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] vấn[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] trưởng[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] JICA [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]cho [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]Ngân [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]hàng [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]Nhà [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]nước[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] Việt[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black] Nam [/COLOR][/SIZE][/B][/FONT] [LIST] [*][FONT=Arial]Đo lường rủi ro lãi suất bằng chênh lệch tái định giá là một kỹ thuật rất phổ biến trong các ngân hàng, nhưng kỹ thuật này cũng có một số vấn đề.[/FONT] [*] [FONT=Arial]Một trong số những vấn đề đó là giả định về sự thay đổi đồng nhất trong lãi suất của TS Có và TS Nợ và lãi suất của các kỳ hạn khác nhau.[/FONT] [*][FONT=Arial] ....chi tiết xem file đính kèm.[/FONT] [/LIST] [FONT=Arial]Cảm ơn miumiu đã cung cấp tài liệu này.[/FONT]