- Vị trí tuyển dụng
- Vị trí tại Hội sở
Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Bằng cấp: Đại học
Hạn chót nhận hồ sơ: 19/11/2021
---------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng, kiểm định và nâng cấp các mô hình nhận diện đo lường rủi ro tín dụng: mô hình Scorecard (A-/B-/C-card), PD, LGD, EAD cho các phân khúc, danh mục của Ngân hàng;
- Xây dựng, kiểm định các mô hình phục vụ việc phân tích kinh doanh (Next bestproduct, dự báo khách hàng rời bỏ, dự báo hành vi khách hàng,...);
- Xây dựng, kiểm định mô hình kiểm tra sức chịu đựng của rủi ro tín dụng và các mô hình toán thống kê khác phục vụ việc đo lường và dự báo rủi ro;
- Thiết kế, xây dựng , triển khai và quản trị các công cụ, hệ thống phục vụ quản trị rủi ro;
- Xây dựng các chính sách về xây dựng, kiểm định mô hình; các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến các giai đoạn của việc xây dựng và kiểm định mô hình;
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn về phát sinh trong quá trình triển khai áp dụng các công cụ, hệ thống nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng;
- Thực hiện các báo cáo phân tích phục vụ quản trị rủi ro nhằm phát hiện các vấn đề trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phòng ngừa, hạn chế rủi ro;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng/sửa đổi các hệ thống phần mềm, các văn bản để triển khai mô hình đo lường rủi ro;
- Tham gia triển khai các dự án về FIRB, IFRS9 … và các dự án khác có liên quan của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Toán tài chính, Toán ứng dụng, Xác suất-thống kê, Kinh tế lượng, Kỹ thuật tài chính hoặc Tài chính ngân hàng;
- Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu;
- Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
- Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình như R, Python, SQL,…;
- Hiểu biết các thực hành phổ biến trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai dự án FIRB, IFRS-9 hoặc các ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng, giám sát và kiểm định các mô hình định lượng rủi ro tín dụng;
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM.
DOWLOAD MẪU CV SHB TẠI ĐÂY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
